Outil
VWAP
market.vwap
Entrées
Aucune entrée typée.
Sorties
Un faisceau : la ligne VWAP (juste valeur pondérée par le volume) plus des bandes intérieure et extérieure à band_mult_1 et band_mult_2 écarts-types au-dessus et en dessous d’elle.
Le VWAP (Volume-Weighted Average Price) est le prix moyen d’un marché sur un intervalle choisi, pondéré par le volume échangé à chaque prix. Les traders l’utilisent comme une ligne de juste valeur : un prix au-dessus du VWAP penche haussier pour l’intervalle, en dessous il penche baissier.
Fonctionnement
Bougie par bougie, il additionne (prix x volume) et divise par le volume total depuis le point d’ancrage, de sorte que les bougies à fort volume tirent davantage la ligne. L’ancrage décide quand ce total cumulé se RÉINITIALISE (chaque séance, jour, semaine, ou jamais), et deux bandes d’écart-type sont tracées aux multiples band_mult_1 et band_mult_2 autour de la ligne pour indiquer à quel point le prix est étiré par rapport à la moyenne.
Modes
Options de Anchor
Réinitialise l’accumulation du VWAP au début de chaque séance de trading, afin que la ligne mesure la juste valeur uniquement au sein de cette séance.
Quand l’utiliser: À utiliser pour le trading intrajournalier où le flux de chaque séance doit être jugé pour lui-même.
Réinitialise le VWAP au début de chaque jour calendaire, donnant une ligne de juste valeur par jour.
Quand l’utiliser: À utiliser pour le day trading où l’ouverture journalière est le point de référence.
Réinitialise le VWAP au début de chaque semaine, afin que la ligne suive la juste valeur sur toute la semaine.
Quand l’utiliser: À utiliser pour le swing trading qui conserve des positions sur plusieurs jours.
Ne réinitialise jamais : le VWAP continue d’accumuler sur toute la fenêtre, produisant une seule ligne à évolution lente.
Quand l’utiliser: À utiliser quand vous voulez une seule juste valeur de long terme plutôt qu’une réinitialisation par période.
Une fenêtre glissante fixe : le VWAP des period dernières bougies, recalculé à chaque bougie — rien ne se réinitialise jamais.
Quand l’utiliser: À utiliser comme ligne de juste valeur superposée reflétant toujours les period dernières bougies.
Options de Source
Pondère le prix d’ouverture de chaque bougie par son volume.
Quand l’utiliser: Utilisez open quand ce prix reflète le mieux le mouvement que vous tradez.
Pondère le plus haut de chaque bougie par son volume.
Quand l’utiliser: Utilisez high quand ce prix reflète le mieux le mouvement que vous tradez.
Pondère le plus bas de chaque bougie par son volume.
Quand l’utiliser: Utilisez low quand ce prix reflète le mieux le mouvement que vous tradez.
Pondère le prix de clôture de chaque bougie par son volume.
Quand l’utiliser: Utilisez close quand ce prix reflète le mieux le mouvement que vous tradez.
Pondère le prix médian, la moyenne du plus haut et du plus bas de chaque bougie.
Quand l’utiliser: Utilisez la médiane quand vous voulez un point équilibré entre les extrêmes de la bougie.
Pondère le prix typique, la moyenne du plus haut, du plus bas et de la clôture. C’est la valeur par défaut et l’entrée VWAP classique.
Quand l’utiliser: Utilisez le prix typique pour le comportement VWAP standard.
Pondère le prix moyen, la moyenne de l’ouverture, du plus haut, du plus bas et de la clôture.
Quand l’utiliser: Utilisez le prix moyen pour le résumé le plus lisse de chaque bougie.
Configuration
Où la moyenne pondérée par le volume se RÉINITIALISE : session, day, week ou continuous (jamais). Le point de réinitialisation fixe quel intervalle de prix-et-volume la ligne résume.
Longueur de la fenêtre glissante en bougies pour l'ancre rolling — le VWAP classique superposé au graphique. Ignorée par les ancres session / day / week / continuous.
Quel prix chaque bougie apporte avant la pondération par le volume : open, high, low, close, hl2 (médiane), hlc3 (typique) ou ohlc4 (moyenne). hlc3 est la valeur par défaut et l’entrée VWAP classique.
Le multiple d’écart-type pour la première paire de bandes (intérieure). Les bandes se situent à ce nombre de sigma au-dessus et en dessous de la ligne VWAP ; 1.0 signifie un écart-type.
Le multiple d’écart-type pour la deuxième paire de bandes (extérieure), marquant une distance plus étirée du VWAP. 2.0 signifie deux écarts-types.
Se connecte à
Exemples
- Filtre : ne prendre des achats que tant que le prix se maintient au-dessus du VWAP de séance (biais de retour à la moyenne vers la juste valeur).
- Utilisez interpretor.vwap_position pour filtrer les entrées sur la reprise du VWAP par le prix, et fadez les mouvements qui atteignent la bande extérieure +2 sigma.
Erreurs courantes
- Lire un VWAP de séance à travers une frontière de séance — il se réinitialise, donc la ligne près de l’ouverture est construite à partir de très peu de données et est instable.
- Faire confiance au VWAP sur des instruments au volume peu fiable (par ex. le volume tick du forex), où la pondération est faussée.