Une seule carte de toute la plateforme.

1. 1Signal de recherche
   Trouve le moment

   Décide achat ou vente à chaque bougie. Sa sortie prend deux booléens — lever les deux émet deux signaux indépendants.

2. 2Filtres
   Gardent la porte

   Une chaîne de documents de filtre interroge chaque signal. Chaque filtre répond par un booléen : passe, ou s'arrête ici.

3. 3Créer un ordre
   Façonne le trade

   Transforme le signal survivant en niveaux de prix : un ou plusieurs take-profit, un ou plusieurs stop-loss, et une confiance optionnelle qui met la position à l'échelle.

4. 4Étape de position
   Gère la position

   Après exécution : les modèles de qualification décident si une suggestion de gestion est permise, les modèles de dimensionnement décident de la taille. Préréglages prop firms inclus.

Termes de la plateforme

• Outil

  La plus petite unité de calcul — un type de nœud du catalogue.

• Mode

  Une variante nommée d'un outil, choisie dans sa configuration — un nœud, plusieurs comportements.

• Câble

  Une connexion typée entre deux ports. Les types doivent concorder, ou un adaptateur fait le pont.

• Interpréteur

  Un outil qui lit la sortie brute d'un indicateur et répond à une question sémantique par un verdict.

• Document

  Un artefact rédigé — signal de recherche, filtre, création d'ordre, étape de position ou indicateur — stocké comme graphe ou configuration typée.

• Brouillon

  Votre unique copie de travail modifiable d'un document. Publier la change en version.

• Version

  Un instantané publié et immuable d'un document. Exécutions et compilations exécutent toujours des versions.

• Signal de recherche

  Le document d'étape qui décide achat ou vente à chaque bougie.

• Filtre

  Un document d'étape qui garde les signaux avec une réponse booléenne ; sa catégorie tranche entre annuler et attendre.

• Créer un ordre

  Le document d'étape qui façonne le signal en take-profit, stop-loss et confiance.

• Étape de position

  L'étape post-exécution : modèles de qualification et de dimensionnement gérant la position ouverte.

• Stratégie

  L'assemblage composé des quatre étapes, publié comme version.

• Exécution

  Un backtest ou une optimisation exécutant une version publiée sur l'historique.

• Score de robustesse

  Un composite de 0 à 100 issu de six analyseurs de validation, calculé après chaque optimisation.

• Robot

  Un fichier Expert Advisor compilé depuis une version de stratégie.

• Document d'indicateur

  La famille de documents qui compile en indicateur MetaTrader personnalisé ; son graphe se termine en puits.

• Puits

  Un nœud terminal de la voie indicateur : un tracé, une alerte ou un objet graphique.

• Cellule

  Un sous-graphe réutilisable, partagé par lien et référencé dans les filtres.

• Données de parcours

  Le bus de données par signal avec lequel les étapes passent des valeurs vers l'avant.

• Crédits

  Le solde prépayé qui mesure le calcul. Les exécutions retiennent le pire cas puis règlent au réel.

• Droit d'accès

  Ce qu'accorde un achat : l'exécution d'un produit scellé, ou un clone privé d'un produit ouvert.

• Repeinture

  Quand les valeurs passées d'un outil changent à mesure que de nouvelles bougies arrivent. Le moteur réévalue ces outils bougie par bougie pour garder les backtests honnêtes.

Métriques du rapport

• Dépôt initial

  Capital de départ utilisé pour ouvrir le backtest. Chaque chiffre de profit et perte du rapport est mesuré par rapport à ce montant.

• Solde final

  Où le compte a terminé à la dernière barre de l’exécution — le capital de départ plus la somme de toutes les transactions clôturées.

• Profit net total

  Somme de toutes les transactions clôturées sur l’exécution. Positif, la stratégie a gagné de l’argent ; négatif, elle en a perdu.

• Profit brut

  Ce que les transactions gagnantes ont rapporté à elles seules, avant déduction des perdantes. Toujours non négatif.

• Perte brute

  Ce que les transactions perdantes ont rendu à elles seules, affiché en valeur positive afin de se comparer côte à côte au profit brut.

• Facteur de profit

  Dollars gagnés par dollar perdu. Les valeurs supérieures à 1 sont rentables ; une valeur de 2 signifie que la stratégie gagne deux dollars pour chacun qu’elle rend.

• Espérance de gain

  Résultat en dollars statistiquement attendu de la prochaine transaction — littéralement le résultat moyen par transaction jusqu’ici. Voyez-le comme l’avantage de la maison de la stratégie.

• Facteur de récupération

  Le profit produit pour chaque dollar du pire drawdown. Des valeurs élevées signifient que la stratégie se sort vite de ses trous au regard de l’argent qu’elle gagne.

• Ratio Calmar

  Le rendement rapporté à la plus forte baisse du sommet au creux — une mesure de rendement ajusté au risque qui utilise le pire drawdown plutôt que la volatilité. Dans cette implémentation, il partage la formule du facteur de récupération.

• Ratio Sharpe

  Rendement ajusté au risque classique — le rendement moyen divisé par son écart-type, annualisé. Il suppose un taux sans risque nul. Des valeurs plus élevées signifient que la stratégie gagne davantage par unité de volatilité.

• Ratio Sortino

  Comme le Sharpe, mais ne pénalise que les mouvements baissiers — la volatilité haussière est traitée comme une qualité, pas comme un défaut. Plus juste pour les stratégies aux gains asymétriques et dissymétriques.

• Indice Ulcer

  Score de risque baissier uniquement — la moyenne quadratique des drawdowns en pourcentage depuis chaque sommet courant. Les grands drawdowns pénalisent le score proportionnellement plus que les petits, de sorte qu’il reflète la douleur de conserver la stratégie à travers les mauvaises périodes (Peter Martin, 1987).

• Drawdown du solde absolu

  Drawdown absolu — jusqu’où le compte est descendu sous le capital de départ, mesuré en devise du compte. Il ne compte que le temps passé sous l’eau par rapport au premier jour.

• Drawdown du solde maximal

  Drawdown maximal — la plus forte baisse du sommet au creux sur la courbe de solde des transactions clôturées, en devise du compte. Il capture la pire série de pertes, quel que soit le moment de l’exécution où elle survient.

• Drawdown du solde relatif

  Le pire drawdown en pourcentage sur n’importe quel sommet de la courbe de solde. Contrairement à la version maximale en dollars, celle-ci retient la baisse relative la plus forte, même si elle est survenue tôt, quand le compte était petit.

• Drawdown du capital absolu

  Jusqu’où le compte est descendu sous le capital de départ lorsque le P&L latent des positions ouvertes est inclus. Il peut être pire que la version sur la courbe de solde, car les pertes latentes comptent.

• Drawdown du capital maximal

  La plus forte baisse du sommet au creux mesurée sur la courbe de capital (le solde plus le P&L des positions ouvertes). Plus importante que la version sur le solde pour les stratégies qui conservent leurs positions dans la tempête.

• Drawdown du capital relatif

  Le pire drawdown en pourcentage mesuré par rapport à n’importe quel sommet courant de la courbe de capital — le plus fort repli du capital d’une barre à l’autre sur toute l’exécution, exprimé en pourcentage.

• Drawdown max

  Le pourcentage de drawdown le plus défavorable, celui que l’on met en avant — quelle part du capital au sommet a été rendue au pire moment de l’exécution. Les évaluateurs des prop firms accordent beaucoup d’importance à ce chiffre.

• Durée du drawdown max

  La plus longue période, mesurée en barres, pendant laquelle la courbe de capital est restée sous son dernier sommet sans inscrire de nouveau plus haut — autrement dit le plus long temps passé sous l’eau.

• Total des transactions

  Le nombre de transactions clôturées pendant la fenêtre de backtest. La significativité statistique des autres métriques augmente avec ce nombre.

• Transactions gagnantes

  Le nombre de transactions clôturées avec un profit strictement supérieur à zéro.

• Transactions perdantes

  Le nombre de transactions clôturées à l’équilibre ou en perte. Les transactions à l’équilibre sont comptées de ce côté, pas du côté gagnant.

• Taux de réussite

  La part des transactions clôturées avec profit. À elle seule, elle ne dit presque rien — un taux de réussite de 90% peut tout de même perdre de l’argent si la perte occasionnelle est énorme.

• Transactions longues (% gagnées)

  Le nombre de transactions prises à l’achat, avec entre parenthèses la part d’entre elles qui ont été profitables.

• Transactions courtes (% gagnées)

  Le nombre de transactions prises à la vente, avec entre parenthèses la part d’entre elles qui ont été profitables.

• Profit le plus élevé

  La plus grosse transaction profitable de toute l’exécution. Utile pour repérer si le résultat net tient à une seule valeur extrême chanceuse.

• Perte la plus élevée

  La plus grosse transaction perdante de l’exécution, affichée en valeur négative. Un stop-loss réaliste devrait la maintenir dans votre budget de risque.

• Profit moyen

  La taille moyenne en dollars d’une transaction gagnante. Avec son pendant perdant, elle donne le ratio gain/perte de la stratégie.

• Perte moyenne

  La taille moyenne en dollars d’une transaction perdante (valeur négative). À comparer avec la gagnante moyenne pour voir si vos gains sont plus gros que vos pertes.

• Gains consécutifs max

  La plus longue suite de transactions profitables consécutives. Une longue série gagnante peut signaler un suivi de tendance — ou, sur un échantillon mince, de la simple chance.

• Pertes consécutives max

  La plus longue suite de transactions perdantes consécutives. Elle compte beaucoup pour le dimensionnement de position — si cette série atteint 8, le compte survivrait-il à 8 pertes au risque par transaction que vous avez réglé ?

• Profit consécutif max

  La somme en dollars de la meilleure série gagnante. Utile pour calibrer un potentiel réaliste : voilà à quoi une série de chance a réellement ressemblé.

• Perte consécutive max

  La somme en dollars de la pire série perdante (négative). Un chiffre de stress clé pour le risque de ruine : le compte peut-il l’absorber et continuer ?

• Gains consécutifs moy

  La durée moyenne des séries gagnantes. Des valeurs plus élevées suggèrent un comportement de momentum ou de tendance dans l’avantage.

• Pertes consécutives moy

  La durée moyenne des séries perdantes. Elle devrait déterminer l’agressivité avec laquelle vous augmentez la taille de position après une perte.

• Durée de détention moyenne

  Le nombre moyen de barres pendant lesquelles une position est restée ouverte. Combiné à l’unité de temps, il donne l’horizon de détention typique de la stratégie.

• Durée de détention min

  Durée de position la plus courte (en barres). De très petites valeurs signifient souvent des niveaux SL/TP serrés au regard de la taille des barres, ou une logique de scalping.

• Durée de détention max

  Durée de position la plus longue (en barres). Utile pour repérer les transactions qui se sont éternisées — peut signaler une règle de sortie manquante ou un délai d’expiration à ajouter.

• Score Z

  Test des séquences sur la suite gains/pertes (définition MetaTrader 5). Un z positif signifie que les gains tendent à suivre les gains et les pertes à suivre les pertes — la séquence a du momentum. Un z négatif signifie que la séquence alterne davantage qu’une suite aléatoire. Les valeurs dont la magnitude dépasse 1.96 sont statistiquement significatives au seuil de 5%.

• Corrélation LR

  La corrélation de Pearson entre la courbe de solde et une droite tracée en fonction de l’indice de barre. Des valeurs proches de 1.0 signifient une courbe de capital remarquablement régulière, presque rectiligne ; des valeurs proches de 0 signifient une courbe heurtée et irrégulière.

• Erreur standard LR

  L’écart-type de la courbe de solde autour de son ajustement linéaire. Plus il est petit, plus le compte a progressé dans un couloir étroit et prévisible autour de la ligne de tendance.

• MAE moyenne

  Excursion adverse maximale moyenne — la pire perte latente typique qu’une transaction a dû traverser avant sa clôture, convertie en devise du compte (John Sweeney, « Maximum Adverse Excursion »).

• MFE moyenne

  Excursion favorable maximale moyenne — le meilleur profit latent typique qu’une transaction a atteint avant sa clôture, en devise du compte. Si la MFE dépasse largement le gain réel, la gestion des transactions laisse de l’argent sur la table.

• Corrélation (profit, MAE)

  La corrélation de Pearson entre le profit final d’une transaction et la distance parcourue à son encontre au préalable. Une valeur fortement négative signifie que les transactions qui ont plongé profondément ont eu tendance à clôturer perdantes — les stops sont probablement trop serrés.

• Corrélation (profit, MFE)

  La corrélation de Pearson entre le profit final d’une transaction et la distance parcourue en sa faveur. Une valeur fortement positive signifie que les grosses gagnantes sont effectivement allées loin — cela suggère que les take-profits pourraient être plus larges, ou remplacés par un stop suiveur.

• Corrélation (MAE, MFE)

  La corrélation de Pearson entre la distance parcourue à l’encontre d’une transaction et celle parcourue en sa faveur. Des valeurs élevées signifient que les transactions volatiles bougent simplement beaucoup dans les deux sens — la stratégie est exposée au bruit autant qu’à l’avantage.

Métriques de validation

• PBO

  Probabilité de surajustement du backtest. La part des découpages in-sample/out-of-sample où le gagnant in-sample sous-performe hors échantillon. En dessous de 50%, la plage est acceptable.

• Valeur p du DSR

  Significativité du ratio de Sharpe dégonflé, corrigé des tests multiples et des moments d’ordre supérieur. Au-dessus de 0,95, la stratégie bat l’hypothèse nulle au seuil de 5%.

• Valeur p de Monte-Carlo

  Test de Monte-Carlo par permutation des transactions. À quelle fréquence un ordre aléatoire des transactions produit un ratio de Sharpe aussi bon que la séquence réelle.

• Valeur p du SPA

  Test de capacité prédictive supérieure de Hansen. Si la stratégie bat une référence une fois le biais de data snooping pris en compte.

• Moyenne WFE

  Efficacité walk-forward. Le rapport entre la performance hors échantillon et in-sample, moyenné sur les fenêtres. Des valeurs proches de 1,0 signifient aucune dégradation.

• Dérive des paramètres

  Le coefficient de variation moyen des meilleurs paramètres sur les fenêtres walk-forward. Une dérive élevée signifie que la stratégie n’a pas d’optimum stable.