Outil
Market Quote
market.quote
Entrées
Aucune entrée typée.
Sorties
Un ensemble de nombres de cotation par barre - OHLCV, bid/ask/spread, dernier, les composites, les champs de variation et les metadonnees du symbole - que les outils en aval lisent individuellement. Reliez l'ask a un chemin d'achat et le bid a un chemin de vente, filtrez sur le spread ou dimensionnez une position a partir du point et de la valeur du tick.
Donnees de marche en direct de la barre actuelle, qui vient de cloturer, dans un seul noeud : ouverture, plus haut, plus bas, cloture et volume, le bid, l'ask et le spread executables, le dernier prix, des composites pratiques (hl2, hlc3, ohlc4, cloture ponderee), la variation de la barre, les caracteristiques du contrat de votre symbole (point, decimales, taille et valeur du tick, taille du contrat) et l'heure de la barre. Exploitez n'importe quel champ pour creer une regle sans ajouter d'autre outil.
Fonctionnement
Il lit la derniere barre cloturee directement dans le contexte de marche. Conformement a la facon dont MetaTrader cote une barre Forex/CFD, le bid correspond a la cloture, l'ask a la cloture plus le spread enregistre converti en prix (spread en points multiplie par le point du symbole) et le dernier prix a la cloture. Les composites sont les moyennes habituelles des prix de la barre, les champs de variation comparent la barre a la precedente et les champs de metadonnees indiquent la specification du contrat de l'instrument. Comme il ne lit qu'une barre cloturee, il ne repeint jamais, donc un backtest correspond au robot en direct.
Se connecte à
Exemples
- Entrees selon la direction : reliez l'ask a la branche d'achat et le bid a la branche de vente pour que chaque cote paie la bonne moitie du spread.
- Garde-fou de spread : lisez le spread et bloquez les nouveaux ordres lorsqu'il s'elargit au-dela de votre limite autour des annonces.
Erreurs courantes
- Utiliser la cloture a la fois pour l'achat et la vente au lieu de l'ask pour les achats et du bid pour les ventes, ce qui ignore discretement le cout du spread.
- Lire le spread comme un prix alors qu'il est cote en points : multipliez-le par le point pour le convertir en distance de prix.
- Cabler bar_time vers une entree temporelle : c'est la feuille jumelle heritee (num.quote.bar_time), donc aucune entree temporelle ne l'accepte. Utilisez plutot la feuille time typee ; c'est elle qui porte l'horloge.