Outil
Normalized ATR
market.natr
Entrées
Aucune entrée typée.
Sorties
Une ligne de volatilité positive mesurée en pourcentage du prix. Contrairement à l’ATR brut, une même valeur de NATR désigne une volatilité comparable d’un symbole à l’autre, même à des échelles de prix très différentes.
NATR (ATR normalisé) est l’Average True Range exprimé en pourcentage du prix. En divisant la volatilité par le niveau de prix, il devient comparable d’un symbole à l’autre : un NATR de 0,8 % désigne le même type d’agitation, que le graphique soit EURUSD ou un indice.
Fonctionnement
Il calcule le même average true range qu’ATR sur la période (par défaut 14 barres), puis divise par le prix actuel et met à l’échelle en pourcentage. Ainsi, au lieu d’une distance de prix brute, il rapporte la volatilité comme une part du prix.
Configuration
Sur combien de barres moyenner le true range avant de le normaliser par le prix. Plus grand = plus lisse et plus lent ; plus petit = plus rapide et plus bruité. 14 est la valeur par défaut classique.
Se connecte à
Exemples
- Filtre inter-symboles : utiliser un seul seuil de NATR (par exemple « ne trader que lorsque NATR > 0,5 % ») sur un panier d’instruments aux niveaux de prix différents.
- Gate de régime de volatilité : bloquer les entrées quand le NATR est anormalement élevé, signalant des conditions trop agitées pour le setup.
Erreurs courantes
- Utiliser le NATR comme distance de prix brute pour un stop — c’est un pourcentage, donc reconvertissez-le via le prix avant de dimensionner un stop. Utilisez l’ATR simple si vous voulez une distance de prix.
- Traiter le NATR comme directionnel ; comme l’ATR, il ne mesure que l’ampleur des mouvements, jamais leur direction.