Outil
Bands
market.bands
Entrées
Aucune entrée typée.
Sorties
Un faisceau à trois lignes — bande supérieure, ligne médiane et bande inférieure — que vous pouvez taper individuellement. Un prix proche d’un bord de bande signale des conditions étirées ; l’écart entre les bandes montre la volatilité du marché.
Bands trace un canal autour du prix : une ligne médiane plus une bande supérieure et une bande inférieure qui fléchissent avec la volatilité. Le prix longeant les bords signale des conditions étirées, et la largeur de bande elle-même indique si le marché est calme ou en expansion. Le mode choisit la façon dont les bandes sont construites.
Fonctionnement
Une ligne centrale est calculée sur la période (par défaut 20 bougies) et les bandes supérieure/inférieure sont placées à une certaine distance de celle-ci. La façon dont cette distance est fixée dépend du mode : écart-type (Bollinger), un multiple d’ATR autour d’une EMA (Keltner), ou le plus haut des hauts et le plus bas des bas du lookback (Donchian).
Modes
Les bandes se situent à un certain nombre d’écarts-types (fixé par std_mult) au-dessus et en dessous d’une moyenne mobile simple, donc elles s’élargissent quand le prix devient volatil et se resserrent quand il se calme.
Quand l’utiliser: Le choix par défaut pour les configurations de retour à la moyenne et de squeeze, où vous vous intéressez à quel point le prix est étiré par rapport à son propre bruit récent.
Les bandes se situent à un multiple d’ATR (fixé par atr_mult sur atr_period) au-dessus et en dessous d’une EMA, donc la largeur suit le true range plutôt que la dispersion statistique.
Quand l’utiliser: Quand vous voulez un canal plus lisse et moins nerveux que Bollinger et préférez une volatilité mesurée par ATR — courant pour les filtres de tendance et de cassure.
La bande supérieure est le plus haut des hauts et la bande inférieure le plus bas des bas sur le lookback, donc les bords forment un canal plat et en marches qui ne bouge que lorsqu’un nouvel extrême s’imprime.
Quand l’utiliser: Trading de cassure classique — acheter une poussée au-dessus du plus haut des hauts récents, vendre une rupture sous le plus bas des bas récents.
Configuration
Comment les bandes sont construites : bollinger (bandes d’écart-type autour d’une SMA), keltner (bandes ATR autour d’une EMA), ou donchian (canal plus haut des hauts / plus bas des bas).
Lookback pour la ligne centrale et le canal : bougies de la moyenne mobile pour Bollinger/Keltner, ou fenêtre de lookback des hauts/bas pour Donchian. 20 est la valeur par défaut courante.
Multiplicateur d’écart-type pour la largeur de bande en mode bollinger uniquement (ignoré par keltner et donchian). 2.0 est le réglage classique ; une valeur plus grande écarte davantage les bandes, donc moins de contacts s’enregistrent.
Degrés de liberté de l'écart-type pour la dispersion de Bollinger : 0 = population (la convention classique des graphiques), 1 = échantillon. Mode Bollinger uniquement.
Multiplicateur d’ATR pour la largeur de bande en mode keltner uniquement (ignoré par bollinger et donchian). Une valeur plus grande élargit le canal ; 2.0 est un point de départ courant.
Lookback pour l’ATR utilisé pour dimensionner les bandes en mode keltner uniquement (ignoré par bollinger et donchian). Plus grand = largeur de bande plus lisse ; 10 est une valeur par défaut typique.
Se connecte à
Exemples
- Retour à la moyenne : injectez les bandes supérieure et inférieure dans calc.band_reentry pour déclencher un achat quand le prix repasse à l’intérieur de la bande inférieure.
- Filtre de cassure : en mode donchian, restreignez les entrées aux seules bougies où le prix clôture au-delà du bord du canal.
Erreurs courantes
- Régler std_mult en mode keltner ou donchian en s’attendant à ce que cela change la largeur — std_mult ne s’applique qu’à bollinger ; keltner utilise atr_mult / atr_period.
- Traiter un contact de bande comme un retournement automatique — dans une tendance forte le prix peut longer la bande supérieure pendant de nombreuses bougies sans se retourner.