Outil
VWAP Position
interpretor.vwap_position
Entrées
Le bundle VWAP de market.vwap, portant la ligne VWAP plus ses bandes +/-1 et +/-2 sigma.
Sorties
Un booléen qui est vrai sur chaque bougie où la position VWAP choisie tient, prêt à relier dans un filtre ou un signal.
VWAP Position transforme un bundle VWAP en une simple réponse oui/non sur la position du prix par rapport au prix moyen pondéré par le volume et à ses bandes — au-dessus ou au-dessous du VWAP, blotti à l’intérieur de la bande +/-1 ou +/-2 sigma, ou tout juste repris en le retraversant.
Fonctionnement
Il lit le bundle de market.vwap et évalue un prédicat par bougie selon le mode choisi, produisant un BOOL. above et below vérifient de quel côté du VWAP se trouve le prix ; inside_band_1 et inside_band_2 vérifient si le prix est dans la bande +/-1 ou +/-2 sigma ; reclaim_above et reclaim_below se déclenchent sur la bougie où la clôture retraverse le VWAP.
Modes
Vrai tant que le prix (clôture) est au-dessus de la ligne VWAP — le côté haussier de la juste valeur intraday.
Quand l’utiliser: Restreignez les achats pour ne trader qu’avec le biais VWAP, comme s’y appuient de nombreux desks intraday.
Vrai tant que le prix (clôture) est au-dessous de la ligne VWAP — le côté baissier de la juste valeur intraday.
Quand l’utiliser: Restreignez les ventes pour ne trader qu’avec le biais VWAP baissier.
Vrai quand le prix est dans la bande intérieure +/-1 écart-type autour du VWAP — proche de la juste valeur.
Quand l’utiliser: Restreignez les trades de retour à la moyenne ou de scalp tant que le prix colle au VWAP dans la bande serrée.
Vrai quand le prix est dans la bande plus large +/-2 écarts-types autour du VWAP — encore dans le range normal.
Quand l’utiliser: Restreignez les entrées tant que le prix est n’importe où dans la bande large, avant qu’un vrai mouvement aberrant ne le pousse au-delà de +/-2 sigma.
Se déclenche sur l’unique bougie où la clôture retraverse vers le haut le VWAP depuis le bas — une reprise haussière.
Quand l’utiliser: Déclenchez un achat de retour à la moyenne au moment où le prix reprend le VWAP après être passé dessous.
Se déclenche sur l’unique bougie où la clôture retraverse vers le bas le VWAP depuis le haut — une perte baissière du VWAP.
Quand l’utiliser: Déclenchez une vente au moment où le prix perd le VWAP après avoir traité au-dessus.
Configuration
Choisit le test VWAP à exécuter : au-dessus ou au-dessous du VWAP, inside_band_1 ou inside_band_2 (la bande +/-1 ou +/-2 sigma), ou reclaim_above / reclaim_below (la clôture a retraversé le VWAP).
Se connecte à
Exemples
- Filtre : ne prendre des achats que lorsque la condition above est vraie, en tradant avec le biais VWAP.
- Déclenchez une entrée de retour à la moyenne quand reclaim_above se déclenche après que le prix est passé sous le VWAP.
Erreurs courantes
- Confondre les modes de bande — inside_band_2 est la bande plus large +/-2 sigma, donc elle reste vraie plus souvent que inside_band_1.
- Attendre que reclaim_above ou reclaim_below se déclenche en continu ; elles ne signalent que l’unique bougie où la retraversée se produit.