Outil
Z-Score / Stretch
calc.zscore
Entrées
La ligne numérique dont on mesure l’étirement (généralement la clôture).
Le centre de référence auquel le prix est comparé (par ex. une moyenne mobile).
L’unité par laquelle l’écart est divisé — une ligne d’écart-type pour les unités sigma, ou une ligne ATR pour les unités de volatilité.
Sorties
Un bundle dont la valeur clé est le z-score centré sur 0 : positif signifie que le prix est au-dessus de la moyenne, négatif en dessous, et l’amplitude est l’étirement dans les unités choisies.
Z-Score mesure de combien le prix s’est étiré par rapport à une moyenne, exprimé en unités standard pour fonctionner sur tous les symboles et timeframes. Une lecture de +2 signifie que le prix est à deux unités au-dessus de la moyenne ; −2 à deux unités en dessous. C’est la jauge centrale des setups de retour à la moyenne.
Fonctionnement
Le nœud prend l’écart entre l’entrée `price` et l’entrée `mean`, puis le divise par l’entrée `scale` — les unités de cette échelle sont choisies par `units` (sigma statistique ou ATR). `clamp_extreme` plafonne le résultat afin qu’un pic rare ne fasse pas exploser le score vers un extrême inutilisable.
Modes
Divise l’écart par l’écart-type statistique, de sorte que le score est un z-score classique en unités σ.
Quand l’utiliser: Choisissez sigma pour des extrêmes statistiques de manuel, quand la moyenne provient d’une moyenne mobile et l’échelle de son écart-type glissant.
Divise l’écart par l’ATR, de sorte que le score est mesuré en unités d’average-true-range au lieu d’écarts-types.
Quand l’utiliser: Choisissez ATR quand vous dimensionnez et raisonnez en unités de volatilité — l’étirement se lit alors dans les mêmes termes que vos stops basés sur l’ATR.
Configuration
Dans quelle unité l’étirement est mesuré : «sigma» divise par l’écart-type statistique (un z-score classique), «atr» divise par l’average true range (un étirement basé sur la volatilité).
Plafonne le score à plus ou moins cette valeur afin qu’un pic isolé ne puisse le pousser vers un extrême qui noie vos seuils. Réglez 0 (ou laissez vide) pour désactiver le plafonnement ; 4 est un plafond raisonnable.
Se connecte à
Exemples
- Retour à la moyenne : en unités sigma, fadez les longs quand le z-score chute sous −2 (prix étiré bien en dessous de sa moyenne) et sortez à mesure qu’il revient vers 0.
- Filtre tenant compte de la volatilité : en unités ATR, n’agissez que sur un étirement au-delà de ±2 afin que le seuil s’adapte quand la volatilité du marché s’étend et se contracte.
Erreurs courantes
- Alimenter une ligne d’échelle plate ou proche de zéro — diviser par un écart-type ou un ATR minuscule fait exploser le score ; clamp_extreme s’en prémunit.
- Mélanger les unités entre la stratégie et le seuil — un filtre ±2 signifie des choses très différentes en unités sigma versus ATR, alors réglez les deux pour qu’ils correspondent.