La ligne numérique à travers laquelle ajuster la régression — généralement une série de prix, mais tout buffer convient (un oscillateur, une moyenne mobile, un spread).
Sorties
Bundle (untagged)
Un bundle portant la droite ajustée : sa valeur actuelle, sa pente (signe et raideur de la tendance), et son ordonnée à l’origine.
Rolling Linear Regression ajuste une droite de «meilleur ajustement» à travers les `period` dernières bougies d’une série et indique où se situe cette droite, sa pente et où elle croise. C’est une lecture lissée et peu retardée de la tendance locale et de sa direction.
Fonctionnement
À chaque bougie, l’outil prend les `period` valeurs les plus récentes de l’entrée et exécute un ajustement par moindres carrés ordinaires — la droite qui minimise la distance au carré à ces points. De cet ajustement il expose la valeur actuelle de la droite (son extrémité droite), sa pente (positive = tendance montante, négative = descendante), et son ordonnée à l’origine. Un `period` plus grand donne une droite plus lissée et plus lente ; un plus petit colle plus étroitement au prix.
Configuration
periodscalar
Sur combien de bougies récentes la droite est ajustée. Plus grand = une droite plus lissée et plus lente qui ignore les petites oscillations ; plus petit = une droite qui suit de plus près les swings récents mais plus bruitée. Un choix typique est de 14 à 50 bougies.
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Exemples
Filtre de tendance : lisez la pente et n’autorisez les entrées à l’achat que lorsque la droite de régression sur les 50 dernières bougies monte.
Référence de retour à la moyenne : traitez la valeur de régression comme une ligne centrale dynamique et faites du contre quand le prix s’en écarte fortement.
Erreurs courantes
Utiliser une période trop courte, ce qui fait changer la pente de signe à chaque petite oscillation et transforme la lecture de tendance en bruit.
Lire la droite comme une prévision — elle décrit l’ajustement sur les bougies passées, elle ne projette pas où ira le prix.