ابزار
VWAP
market.vwap
ورودیها
ورودی نوعداری ندارد.
خروجیها
یک بسته: خط VWAP (ارزش منصفانهٔ وزندادهشده با حجم) بهعلاوهٔ باندهای درونی و بیرونی در band_mult_1 و band_mult_2 انحرافمعیار بالا و پایین آن.
VWAP (میانگین قیمت وزندادهشده با حجم) میانگین قیمت یک بازار در یک بازهٔ منتخب است، وزندادهشده با اینکه چه میزان حجم در هر قیمت معامله شده. معاملهگران از آن بهعنوان خط ارزش منصفانه استفاده میکنند: قیمت بالای VWAP برای آن بازه به صعودی تمایل دارد، زیر آن به نزولی.
چگونه کار میکند
کندلبهکندل (قیمت × حجم) را جمع میکند و بر کل حجم از نقطهٔ لنگر تقسیم میکند، پس کندلهای پُرمعامله خط را قویتر میکشند. لنگر تعیین میکند آن جمع جاری کِی صفر میشود (هر سشن، روز، هفته، یا هرگز)، و دو باند انحرافمعیار در مضارب band_mult_1 و band_mult_2 پیرامون خط رسم میشوند تا نشان دهند قیمت چقدر از میانگین کشیده شده است.
حالتها
گزینههای Anchor
انباشت VWAP را در آغاز هر سشن معاملاتی صفر کن، تا خط ارزش منصفانه را فقط درون آن سشن اندازه بگیرد.
چه زمانی استفاده شود: برای معاملهٔ درونروزی که جریان هر سشن باید مستقل سنجیده شود استفاده کنید.
VWAP را در آغاز هر روز تقویمی صفر کن، و یک خط ارزش منصفانه در روز بده.
چه زمانی استفاده شود: برای معاملهٔ روزانه که باز روزانه نقطهٔ مرجع است استفاده کنید.
VWAP را در آغاز هر هفته صفر کن، تا خط ارزش منصفانه را در سراسر کل هفته دنبال کند.
چه زمانی استفاده شود: برای معاملهٔ سوئینگ که موقعیتها را چند روز نگه میدارد استفاده کنید.
هرگز صفر نشو: VWAP در سراسر کل پنجره به انباشت ادامه میدهد و یک خط کندحرکت تولید میکند.
چه زمانی استفاده شود: وقتی بهجای صفرشدن بهازای هر دوره، یک ارزش منصفانهٔ بلندمدت تکی میخواهید استفاده کنید.
یک پنجرهٔ لغزان ثابت: VWAP آخرین period کندل که هر کندل دوباره محاسبه میشود — هیچوقت بازنشانی نمیشود.
چه زمانی استفاده شود: برای خط ارزش منصفانهٔ روی نمودار که همیشه period کندل اخیر را بازتاب میدهد.
گزینههای Source
قیمت باز هر کندل را با حجم آن وزن بده.
چه زمانی استفاده شود: از باز وقتی استفاده کنید که آن قیمت حرکتی را که معامله میکنید بهتر بازتاب میدهد.
قیمت سقف هر کندل را با حجم آن وزن بده.
چه زمانی استفاده شود: از سقف وقتی استفاده کنید که آن قیمت حرکتی را که معامله میکنید بهتر بازتاب میدهد.
قیمت کف هر کندل را با حجم آن وزن بده.
چه زمانی استفاده شود: از کف وقتی استفاده کنید که آن قیمت حرکتی را که معامله میکنید بهتر بازتاب میدهد.
قیمت بستهٔ هر کندل را با حجم آن وزن بده.
چه زمانی استفاده شود: از بسته وقتی استفاده کنید که آن قیمت حرکتی را که معامله میکنید بهتر بازتاب میدهد.
قیمت میانه، یعنی میانگین سقف و کف هر کندل، را وزن بده.
چه زمانی استفاده شود: از میانه وقتی استفاده کنید که یک نقطهٔ متعادل میان نقاط حدی کندل میخواهید.
قیمت تایپیکال، یعنی میانگین سقف، کف و بسته، را وزن بده. این پیشفرض و ورودی کلاسیک VWAP است.
چه زمانی استفاده شود: از قیمت تایپیکال برای رفتار استاندارد VWAP استفاده کنید.
قیمت میانگین، یعنی میانگین باز، سقف، کف و بسته، را وزن بده.
چه زمانی استفاده شود: از قیمت میانگین برای روانترین خلاصه از هر کندل استفاده کنید.
پیکربندی
جایی که میانگین وزندادهشده با حجم صفر میشود: session، day، week یا continuous (هرگز). نقطهٔ صفرشدن تعیین میکند خط کدام بازه از قیمتوحجم را خلاصه کند.
طول پنجرهٔ لغزان برحسب کندل برای لنگر rolling — همان VWAP کلاسیک روی نمودار. لنگرهای session / day / week / continuous آن را نادیده میگیرند.
هر کندل پیش از وزندهی حجمی کدام قیمت را مشارکت میدهد: open، high، low، close، hl2 (میانه)، hlc3 (تایپیکال) یا ohlc4 (میانگین). hlc3 پیشفرض و ورودی کلاسیک VWAP است.
مضرب انحرافمعیار برای جفتباند نخست (درونی). باندها این تعداد سیگما بالا و پایین خط VWAP مینشینند؛ 1.0 یعنی یک انحرافمعیار.
مضرب انحرافمعیار برای جفتباند دوم (بیرونی)، که فاصلهٔ کشیدهتری از VWAP را علامت میزند. 2.0 یعنی دو انحرافمعیار.
اتصال به
مثالها
- فیلتر: فقط تا زمانی که قیمت بالای VWAP سشن میماند خرید بزنید (سوگیری بازگشتبهمیانگین بهسوی ارزش منصفانه).
- از interpretor.vwap_position استفاده کنید تا ورودها را روی بازپسگیری VWAP توسط قیمت گِیت کنید، و حرکتهایی را که به باند بیرونی +2 سیگما میرسند خلافجهت معامله کنید.
اشتباهات رایج
- خواندن یک VWAP سشن از روی مرز سشن — صفر میشود، پس خط نزدیک باز از دادهٔ بسیار اندکی ساخته میشود و پُرپرش است.
- اعتماد به VWAP روی ابزارهایی با حجم نامطمئن (مثلاً حجم تیک فارکس)، جایی که وزندهی مخدوش میشود.