یک نقشه از کل پلتفرم.

1. 1سیگنال جست‌وجو
   لحظه را پیدا می‌کند

   در هر کندل دربارهٔ خرید یا فروش تصمیم می‌گیرد. خروجی آن دو مقدار بولی می‌گیرد — بالا بردن هر دو، دو سیگنال مستقل صادر می‌کند.

2. 2فیلترها
   نگهبان دروازه

   زنجیره‌ای از سندهای فیلتر هر سیگنال را بازجویی می‌کند. هر فیلتر با یک بولی پاسخ می‌دهد: عبور، یا همین‌جا متوقفش کن.

3. 3ساخت سفارش
   معامله را شکل می‌دهد

   سیگنال باقی‌مانده را به سطح‌های قیمتی تبدیل می‌کند: یک یا چند حد سود، یک یا چند حد ضرر، و اطمینانی اختیاری که اندازهٔ موقعیت را مقیاس می‌کند.

4. 4مرحلهٔ معامله
   موقعیت را مدیریت می‌کند

   پس از اجرا: مدل‌های احراز تصمیم می‌گیرند یک پیشنهاد مدیریتی مجاز است یا نه، و مدل‌های اندازه‌گیری تعیین می‌کنند چقدر بزرگ باشد. پیش‌تنظیم‌های پراپ‌فرم هم داخلش هست.

اصطلاحات پلتفرم

• ابزار

  کوچک‌ترین واحد محاسبه — یک نوع گرهٔ بوم از کاتالوگ.

• حالت

  گونهٔ نام‌دار یک ابزار که در پیکربندی انتخاب می‌شود — یک گره، چند رفتار.

• سیم

  اتصالی نوع‌دار میان دو درگاه. نوع‌ها باید سازگار باشند، یا یک مبدل پلشان می‌زند.

• مفسر

  ابزاری که خروجی خام اندیکاتور را می‌خواند و به یک پرسش معنایی با حکم پاسخ می‌دهد.

• سند

  یک ساختهٔ نویسنده — سیگنال جست‌وجو، فیلتر، ساخت سفارش، مرحلهٔ معامله یا اندیکاتور — که به‌شکل گراف یا پیکربندی نوع‌دار ذخیره می‌شود.

• پیش‌نویس

  تنها نسخهٔ کاری تغییرپذیر شما از یک سند. انتشار آن را به نسخه تبدیل می‌کند.

• نسخه

  عکس فوری منتشرشده و تغییرناپذیر از یک سند. اجراها و کامپایل‌ها همیشه نسخه اجرا می‌کنند.

• سیگنال جست‌وجو

  سند مرحله‌ای که در هر کندل دربارهٔ خرید یا فروش تصمیم می‌گیرد.

• فیلتر

  سند مرحله‌ای که با یک پاسخ بولی سیگنال‌ها را دروازه‌بانی می‌کند؛ دسته‌اش بین لغو و نگه‌داشتن تصمیم می‌گیرد.

• ساخت سفارش

  سند مرحله‌ای که سیگنال را به حد سود، حد ضرر و اطمینان شکل می‌دهد.

• مرحلهٔ معامله

  مرحلهٔ پس از اجرا: مدل‌های احراز و اندازه‌گیری که موقعیت باز را مدیریت می‌کنند.

• استراتژی

  سرهم‌بندی ترکیبی چهار مرحله که به‌صورت نسخه منتشر می‌شود.

• اجرا

  یک بک‌تست یا بهینه‌سازی که نسخه‌ای منتشرشده را روی تاریخچه اجرا می‌کند.

• امتیاز استواری

  ترکیبی از 0 تا 100 از شش تحلیلگر اعتبارسنجی، پس از هر بهینه‌سازی.

• ربات

  فایل اکسپرت کامپایل‌شده از یک نسخهٔ استراتژی.

• سند اندیکاتور

  خانوادهٔ سندی که به اندیکاتور سفارشی متاتریدر کامپایل می‌شود؛ گرافش به سینک ختم می‌شود.

• سینک

  گرهٔ پایانی مسیر اندیکاتور: پلات، هشدار یا آبجکت نمودار.

• سلول

  زیرگراف بازاستفادنی که با پیوند به اشتراک می‌رسد و درون فیلترها ارجاع می‌شود.

• دادهٔ سفر

  گذرگاه دادهٔ هر سیگنال که مرحله‌ها با آن مقدارها را جلو می‌فرستند.

• اعتبار

  موجودی پیش‌پرداختی که محاسبات را اندازه می‌گیرد. اجراها مقداری بدبینانه نگه می‌دارند و بعد با واقعی تسویه می‌کنند.

• حق دسترسی

  آنچه خرید بازارچه می‌دهد: دسترسی اجرا به محصول مهروموم، یا کپی خصوصی از محصول باز.

• بازترسیم

  وقتی مقدارهای گذشتهٔ ابزار با آمدن کندل‌های نو عوض می‌شوند. موتور چنین ابزارهایی را کندل‌به‌کندل دوباره ارزیابی می‌کند تا بک‌تست صادق بماند.

معیارهای گزارش

• واریز اولیه

  سرمایه‌ای که بک‌تست با آن آغاز می‌شود. هر رقم سود و زیان در گزارش نسبت به همین عدد سنجیده می‌شود.

• موجودی نهایی

  حساب در آخرین کندل اجرا کجا ایستاده است — سرمایه اولیه به‌علاوه مجموع همه معاملات بسته‌شده.

• کل سود خالص

  مجموع همه معاملات بسته‌شده در کل اجرا. مقدار مثبت یعنی استراتژی سود ساخته و مقدار منفی یعنی زیان داده است.

• سود ناخالص

  معاملات برنده به‌تنهایی چقدر ساخته‌اند، پیش از آنکه بازنده‌ها از آن کسر شوند. همیشه نامنفی است.

• زیان ناخالص

  معاملات بازنده به‌تنهایی چقدر پس داده‌اند؛ به‌صورت اندازه مثبت نمایش داده می‌شود تا کنار سود ناخالص قابل مقایسه باشد.

• فاکتور سود

  دلار به‌دست‌آمده به ازای هر دلار از دست رفته. مقادیر بالاتر از 1 سودده‌اند؛ مقدار 2 یعنی استراتژی به ازای هر دلاری که پس می‌دهد دو دلار می‌سازد.

• بازدهی مورد انتظار

  نتیجه دلاری مورد انتظار آماری برای معامله بعدی — در عمل همان میانگین نتیجه هر معامله تا این لحظه. آن را برتری آماری استراتژی، معادل برتری خانه در کازینو، بدانید.

• فاکتور بازیافت

  به ازای هر دلار از بدترین افت سرمایه چقدر سود ساخته شده است. عددهای بالا یعنی استراتژی نسبت به پولی که می‌سازد، سریع از گودال‌ها بیرون می‌آید.

• نسبت Calmar

  بازده در برابر بزرگ‌ترین ریزش اوج تا کف — سنجه‌ای از بازده تعدیل‌شده با ریسک که به جای نوسان از بدترین حالت افت سرمایه استفاده می‌کند. در این پیاده‌سازی فرمول آن با فاکتور بازیافت یکی است.

• نسبت Sharpe

  بازده تعدیل‌شده با ریسک به شکل کلاسیک — میانگین بازده تقسیم بر انحراف معیار آن، سالانه‌شده. نرخ بدون ریسک را صفر فرض می‌کند. مقادیر بالاتر یعنی استراتژی به ازای هر واحد نوسان بیشتر درمی‌آورد.

• نسبت Sortino

  مانند Sharpe، اما فقط حرکت‌های نزولی را جریمه می‌کند — نوسان رو به بالا یک مزیت به حساب می‌آید نه ایراد. برای استراتژی‌هایی با بازدهی نامتقارن و چوله منصفانه‌تر است.

• شاخص Ulcer

  امتیاز ریسکِ صرفاً نزولی — ریشه میانگین مربعات افت‌های درصدی نسبت به هر اوج جاری. افت‌های بزرگ به‌نسبت بیش از افت‌های کوچک به امتیاز آسیب می‌زنند، بنابراین این شاخص رنج نگه‌داشتن استراتژی در دوره‌های بد را بازتاب می‌دهد (Peter Martin, 1987).

• Drawdown موجودی مطلق

  Drawdown مطلق — حساب تا چه حد زیر سرمایه اولیه فرو رفته است، بر حسب ارز حساب. تنها زمانی را می‌شمارد که نسبت به روز نخست زیر آب بوده است.

• Drawdown موجودی بیشینه

  Drawdown بیشینه — بزرگ‌ترین ریزش اوج تا کف روی منحنی موجودی معاملات بسته‌شده، بر حسب ارز حساب. بدترین زنجیره ضرر را صرف‌نظر از اینکه کجای اجرا رخ داده ثبت می‌کند.

• Drawdown موجودی نسبی

  بدترین افت درصدی نسبت به هر اوجی روی منحنی موجودی. برخلاف نسخه دلاری بیشینه، این سنجه شدیدترین ریزش نسبی را بیرون می‌کشد، حتی اگر زود و زمانی رخ داده باشد که حساب هنوز کوچک بوده است.

• Drawdown اکوئیتی مطلق

  با احتساب سود و زیان شناور پوزیشن‌های باز، حساب تا چه حد زیر سرمایه اولیه رفته است. می‌تواند از نسخه منحنی موجودی بدتر باشد، چون زیان‌های تحقق‌نیافته هم شمرده می‌شوند.

• Drawdown اکوئیتی بیشینه

  بزرگ‌ترین ریزش اوج تا کف که روی منحنی اکوئیتی (موجودی به‌علاوه سود و زیان پوزیشن‌های باز) سنجیده می‌شود. برای استراتژی‌هایی که پوزیشن را در دل طوفان نگه می‌دارند، از نسخه موجودی مهم‌تر است.

• Drawdown اکوئیتی نسبی

  بدترین افت درصدی که نسبت به هر اوج جاری روی منحنی اکوئیتی سنجیده می‌شود — بدترین پس‌روی اکوئیتی از کندلی به کندل دیگر در کل اجرا، بر حسب درصد.

• حداکثر افت سرمایه

  درصد بدترین حالت افت سرمایه، همان عدد شاخص — در بدترین نقطه اجرا چه سهمی از اوج اکوئیتی پس داده شده است. ارزیاب‌های پراپ‌فرم به این عدد بسیار اهمیت می‌دهند.

• مدت Max drawdown

  طولانی‌ترین بازه، بر حسب کندل، که در آن منحنی اکوئیتی زیر آخرین اوج خود مانده و سقف تازه‌ای نساخته است — یعنی طولانی‌ترین زمانی که زیر آب سپری شده.

• کل معاملات

  چند معامله در بازه بک‌تست بسته شده است. معناداری آماری سایر سنجه‌ها با بالا رفتن این عدد بیشتر می‌شود.

• معاملات برنده

  تعداد معاملاتی که با سودی اکیداً بزرگ‌تر از صفر بسته شده‌اند.

• معاملات بازنده

  تعداد معاملاتی که سربه‌سر یا با زیان بسته شده‌اند. معاملات سربه‌سر در این سمت شمرده می‌شوند، نه در سمت برنده‌ها.

• نرخ برد

  سهم معاملاتی که با سود بسته شده‌اند. به‌تنهایی تقریباً چیزی نمی‌گوید — نرخ برد 90% هم می‌تواند زیان‌ده باشد، اگر بازنده‌های گاه‌به‌گاه بسیار بزرگ باشند.

• معاملات Long (% برد)

  چند معامله در سمت خرید گرفته شده است، که سهم سودده آن‌ها داخل پرانتز نمایش داده می‌شود.

• معاملات Short (% برد)

  چند معامله در سمت فروش گرفته شده است، که سهم سودده آن‌ها داخل پرانتز نمایش داده می‌شود.

• بزرگ‌ترین سود

  بزرگ‌ترین معامله سودده منفرد در کل اجرا. برای تشخیص اینکه آیا نتیجه خالص را یک داده پرت خوش‌شانس رقم زده یا نه مفید است.

• بزرگ‌ترین زیان

  بزرگ‌ترین معامله زیان‌ده منفرد اجرا، که با مقدار منفی نمایش داده می‌شود. یک حد ضرر واقع‌بینانه باید این عدد را درون بودجه ریسک شما نگه دارد.

• میانگین سود

  میانگین اندازه دلاری یک معامله برنده. همراه با معادل بازنده‌اش، نسبت بازدهی استراتژی را نشان می‌دهد.

• میانگین زیان

  میانگین اندازه دلاری یک معامله بازنده (با اندازه منفی). آن را با میانگین برنده‌ها مقایسه کنید تا ببینید برنده‌هایتان از بازنده‌هایتان بزرگ‌ترند یا نه.

• حداکثر بردهای پیاپی

  طولانی‌ترین زنجیره معاملات سودده پشت‌سرهم. زنجیره‌های برد بلند می‌توانند نشانه رفتار دنبال‌روند باشند — یا در نمونه‌ای نازک، صرفاً شانس.

• حداکثر باخت‌های پیاپی

  طولانی‌ترین زنجیره معاملات زیان‌ده پشت‌سرهم. برای تعیین حجم بسیار مهم است — اگر این زنجیره 8 باشد، آیا حساب با تنظیم ریسکِ هر معامله شما از 8 باخت جان سالم به در می‌برد؟

• حداکثر سود پیاپی

  مجموع دلاری بهترین زنجیره برد. برای کالیبره‌کردن انتظار واقع‌بینانه از سمت صعودی مفید است: یک دوره خوش‌شانسی در عمل این‌قدر بوده است.

• حداکثر زیان پیاپی

  مجموع دلاری بدترین زنجیره باخت (منفی). یک عدد کلیدی برای سنجش تنش در ریسک ورشکستگی: آیا حساب می‌تواند این را جذب کند و به کار ادامه دهد؟

• میانگین بردهای پیاپی

  زنجیره‌های برد به‌طور میانگین چقدر دوام می‌آورند. عددهای بالاتر نشانه رفتار مومنتوم/روندی در برتری استراتژی‌اند.

• میانگین باخت‌های پیاپی

  زنجیره‌های باخت به‌طور میانگین چقدر دوام می‌آورند. باید تعیین کند که پس از یک باخت با چه شدتی حجم را بالا ببرید.

• میانگین نگه‌داری

  میانگین تعداد کندل‌هایی که یک پوزیشن باز مانده است. در کنار تایم‌فریم، افق معمول نگه‌داری استراتژی را نشان می‌دهد.

• حداقل نگه‌داری

  کوتاه‌ترین مدت پوزیشن (بر حسب کندل). مقادیر بسیار کوچک معمولاً یعنی سطوح SL/TP نسبت به اندازه کندل تنگ‌اند یا منطق استراتژی اسکالپ است.

• حداکثر نگه‌داری

  بلندترین مدت پوزیشن (بر حسب کندل). برای یافتن معاملاتی که بیش از حد باز مانده‌اند مفید است — می‌تواند نشانه نبودِ یک قاعده خروج یا فرصتی برای گذاشتن تایم‌اوت باشد.

• امتیاز Z

  run-test روی توالی برد/باخت (تعریف MetaTrader 5). z مثبت یعنی بردها معمولاً پس از برد و باخت‌ها پس از باخت می‌آیند — توالی مومنتوم دارد. z منفی یعنی توالی بیش از حالت تصادفی یک‌درمیان است. مقادیری با اندازه بزرگ‌تر از 1.96 در سطح 5% از نظر آماری معنادارند.

• همبستگی LR

  همبستگی پیرسون میان منحنی موجودی و خطی راست که در برابر شماره کندل رسم شده است. مقادیر نزدیک 1.0 یعنی منحنی اکوئیتی به‌شکل چشمگیری پایدار و خط‌راست است؛ مقادیر نزدیک 0 یعنی منحنی دندانه‌دار و ناهموار است.

• خطای استاندارد LR

  انحراف معیار منحنی موجودی حول برازش خط‌راست آن. مقدار کوچک‌تر یعنی حساب در دالانی تنگ‌تر و قابل‌پیش‌بینی‌تر پیرامون خط روند رشد کرده است.

• میانگین MAE

  میانگین Maximum Adverse Excursion — معمول‌ترین بدترین زیان تحقق‌نیافته‌ای که یک معامله پیش از بسته‌شدن تحمل کرده است، تبدیل‌شده به ارز حساب (John Sweeney, «Maximum Adverse Excursion»).

• میانگین MFE

  میانگین Maximum Favourable Excursion — معمول‌ترین بهترین سود تحقق‌نیافته‌ای که یک معامله پیش از بسته‌شدن به آن رسیده است، بر حسب ارز حساب. اگر MFE بسیار بزرگ‌تر از برد واقعی باشد، مدیریت معامله سود را روی میز جا می‌گذارد.

• همبستگی (سود، MAE)

  همبستگی پیرسون میان سود نهایی یک معامله و اینکه معامله نخست چقدر خلاف آن حرکت کرده است. مقدار به‌شدت منفی یعنی معاملاتی که عمیق افت کرده‌اند معمولاً با زیان بسته شده‌اند — احتمالاً حد ضررها بیش از حد تنگ‌اند.

• همبستگی (سود، MFE)

  همبستگی پیرسون میان سود نهایی یک معامله و اینکه چقدر به نفع آن پیش رفته است. مقدار به‌شدت مثبت یعنی برنده‌های بزرگ واقعاً دور رفته‌اند — نشان می‌دهد حد سودها می‌توانند بازتر باشند یا جای خود را به یک خروج دنباله‌رو بدهند.

• همبستگی (MAE، MFE)

  همبستگی پیرسون میان اینکه یک معامله چقدر خلاف خود حرکت کرده و چقدر به نفع خود پیش رفته است. مقادیر بالا یعنی معاملات پرنوسان صرفاً در هر دو جهت زیاد حرکت می‌کنند — استراتژی به همان اندازه که در معرض برتری است، در معرض نویز هم هست.

معیارهای اعتبارسنجی

• PBO

  احتمال بیش‌برازش بک‌تست. نسبت تقسیم‌های درون‌نمونه/برون‌نمونه که در آن‌ها برندهٔ درون‌نمونه در برون‌نمونه ضعیف‌تر عمل می‌کند. کمتر از 50% محدودهٔ قابل‌قبول است.

• p-value معیار DSR

  معناداری نسبت شارپ تعدیل‌شده، تصحیح‌شده برای آزمون‌های متعدد و گشتاورهای مرتبهٔ بالاتر. بالای 0.95 یعنی استراتژی در سطح 5% فرض صفر را رد می‌کند.

• p-value مونت‌کارلو

  آزمون جابه‌جایی تصادفی معاملات به روش مونت‌کارلو. اینکه چند بار یک ترتیب تصادفی از معاملات، نسبت شارپی به‌خوبی توالی واقعی می‌سازد.

• p-value معیار SPA

  آزمون توان پیش‌بینی برتر هنسن. اینکه آیا استراتژی پس از لحاظ‌کردن سوگیری داده‌کاوی، از معیار مرجع بهتر عمل می‌کند.

• میانگین WFE

  کارایی واک‌فوروارد. نسبت عملکرد برون‌نمونه به درون‌نمونه، میانگین‌گرفته روی پنجره‌ها. مقادیر نزدیک به 1.0 یعنی افتی رخ نداده است.

• رانش پارامترها

  میانگین ضریب تغییرات بهترین پارامترها در پنجره‌های واک‌فوروارد. رانش بالا یعنی استراتژی بهینهٔ پایداری ندارد.