ابزار
Market Structure + Liquidity (SMC)
market.smc_structure
ورودیها
پیوتهای سوئینگ (از یک ابزار zigzag یا ساختار) که سقفها و کفهای چارت را نشانهگذاری میکنند. آشکارساز آنها را میخواند تا ساختار کنونی را ردیابی کند و نقدینگی همسطح را پیدا کند.
خروجیها
بستهای از رویدادهای ساختار: شکستهای BOS و CHoCH با سطوح سوئینگشان، استخرهای نقدینگی سقف/کف برابر، و هر جارویی. آن را به interpretor.market_structure یا interpretor.liquidity بدهید تا سوگیری و منطق ورود را پیش ببرید.
ساختار Smart-Money-Concepts اسکلت چارت را میخواند: سقفها و کفهای سوئینگ را ردیابی میکند و وقتی قیمت یکی را میشکند نشانهگذاری میکند (یک Break of Structure که روند را ادامه میدهد، یا یک Change of Character که از یک برگشت خبر میدهد). همچنین سقفها و کفهای برابر را که نقدینگی حد ضرر در آنها جمع میشود علامت میزند، و وقتی قیمت آن نقدینگی را جارو میکند ثبت میکند.
چگونه کار میکند
از پیوتهای سوئینگی که میدهید، آخرین سقف و کف تأییدشده را نگه میدارد. وقتی قیمت یکی از آنها را بهاندازه break_buffer رد کند، یک BOS (شکست همجهت) یا CHoCH (شکست خلافجهت) برچسب میزند؛ confirm_mode تصمیم میگیرد که یک سایه (wick) لازم است یا یک بسته شدن کامل. سقف/کفهای برابر زمانی شناسایی میشوند که چند پیوت در محدوده eq_tolerance بنشینند و eq_min_touches را برآورده کنند، و یک جارو زمانی ثبت میشود که قیمت آن استخر را بشکافد و سپس درون reclaim_window کندل آن را بازپس بگیرد.
حالتها
گزینههای Confirm mode
یک شکست ساختار تنها زمانی محسوب میشود که یک کندل فراتر از سطح سوئینگ بسته شود و سایههایی را که کوتاه فراتر میزنند و باز میگردند فیلتر میکند.
چه زمانی استفاده شود: پیشفرض امنتر — شکستهای کاذب کمتر، به قیمت تأیید یکی-دو کندل دیرتر.
یک شکست ساختار همان لحظهای که هر سایهای از سطح سوئینگ عبور کند محسوب میشود، حساسترین تنظیم.
چه زمانی استفاده شود: وقتی زودترین خوانش ممکن از یک شکست را میخواهید و نویز بیشتر را میپذیرید.
گزینههای Liquidity side
سقفهای برابر را که سفارشهای buy-stop و شکست بالای بازار جمع میشوند ردیابی میکند و وقتی قیمت رو به بالا از میان آنها جارو میکند نشانهگذاری میکند.
چه زمانی استفاده شود: شکار جاروی سقفهای مستقر پیش از یک شورت، یا شکست بالای سقفهای برابر.
کفهای برابر را که سفارشهای sell-stop و شکست پایین بازار جمع میشوند ردیابی میکند و وقتی قیمت رو به پایین از میان آنها جارو میکند نشانهگذاری میکند.
چه زمانی استفاده شود: شکار جاروی کفهای مستقر پیش از یک لانگ، یا شکست پایین کفهای برابر.
سقفهای برابر و کفهای برابر را با هم ردیابی میکند و هر دو استخر نقدینگی مستقر بالا و پایین قیمت را نقشهبرداری میکند.
چه زمانی استفاده شود: معامله رنج و برگشت، جایی که جارو میتواند از هر دو سمت بیاید.
پیکربندی
اینکه یک شکست ساختار با عبور یک سایه از سطح تأیید شود یا با یک بسته شدن کامل کندل فراتر از آن.
قیمت باید چقدر، برحسب قیمت، فراتر از یک سطح سوئینگ معامله شود تا یک شکست ثبت شود. بزرگتر یک شکست تمیزتر میطلبد و رخنههای حاشیهای را سرکوب میکند؛ 0 روی کوچکترین فراروی فعال میشود.
چند کندل در هر طرف یک سقف یا کف سوئینگ بزرگ تأییدشده را تعریف میکند. بزرگتر سوئینگهای کمتر اما مهمتری میدهد؛ کوچکتر به ساختار کوتاهمدتتر واکنش نشان میدهد.
پنجرهای که برای شناسایی سوئینگهای داخلی جزئی که درون ساختار بزرگتر مینشینند استفاده میشود. بزرگتر تکانهای کوچک را نادیده میگیرد؛ کوچکتر شکستهای داخلی ریزتر را آشکار میکند.
دو یا چند پیوت باید چقدر، برحسب قیمت، نزدیک به هم بنشینند تا «برابر» محسوب شوند. بزرگتر سقف/کفهای شلتراز را در یک استخر گرد میآورد؛ کوچکتر برابری تقریباً دقیق میطلبد.
چند پیوت باید در محدوده eq_tolerance خوشه شوند تا بهعنوان سقف یا کف برابر (یک استخر نقدینگی) در نظر گرفته شوند. بالاتر یک استخر آشکارتر میطلبد؛ 2 کمینه است.
قیمت چند کندل فرصت دارد یک سطح را پس از شکافتنش بازپس بگیرد تا حرکت بهجای یک شکست واقعی، بهعنوان جاروی نقدینگی محسوب شود. بزرگتر نسبت به یک بازپسگیری کند بخشندهتر است.
کدام استخرهای نقدینگی ردیابی شوند: buyside (سقفهای برابر بالای قیمت)، sellside (کفهای برابر پایین قیمت)، یا هر دو.
اتصال به
مثالها
- خروجی سوئینگ market.zigzag را به ورودی پیوتها وصل کن، سپس رویدادهای BOS را از طریق interpretor.market_structure بخوان تا پیش از ورود یک روند را تأیید کنی.
- در liquidity_side با مقدار «both»، یک جاروی کفهای برابر را شناسایی کن و آن را به interpretor.liquidity بده تا یک لانگ برگشتی را مسلح کنی.
اشتباهات رایج
- اشتباه گرفتن یک CHoCH با یک BOS — یک CHoCH ساختار را خلاف روند قبلی میشکند (یک هشدار برگشت زودهنگام)، یک BOS همجهت با آن میشکند (ادامه).
- تنظیم eq_tolerance بیشازحد گشاد، که سقفهای نامرتبط را در یک استخر «برابر» میانبارد و سطوح نقدینگی خیالی تولید میکند.