ابزار
Average True Range
market.atr
ورودیها
ورودی نوعداری ندارد.
خروجیها
یک خط نوسانِ مثبت: مقادیر بزرگتر یعنی دامنهٔ کندلهای پهنتر (پرنوسانتر)، مقادیر کوچکتر یعنی کندلهای آرامتر. هیچ جهتی حمل نمیکند — هرگز نمیگوید بالا یا پایین.
ATR (Average True Range) اندازهگیری میکند که قیمت روی یک کندل معمول چقدر حرکت میکند — یعنی نوسان آن. این یک خط مثبت منفرد است، نه یک جهت: ATR بزرگتر یعنی دامنهٔ کندلهای پهنتر (بازاری شلوغتر و پرنوسانتر)، ATR کوچکتر یعنی کندلهای آرامتر.
چگونه کار میکند
برای هر کندل «دامنهٔ واقعی» را میگیرد (بزرگترینِ این موارد: high منهای low، یا فاصله از قیمت بستهٔ پیشین)، سپس آن را روی دوره (پیشفرض ۱۴ کندل) میانگین میگیرد. وقتی دامنهها گسترش مییابند خط بالا میرود؛ وقتی بازار آرام میشود خط پایین میآید.
پیکربندی
اینکه دامنهٔ واقعی روی چند کندل میانگین گرفته شود. بزرگتر = نرمتر و کندتر در واکنش؛ کوچکتر = سریعتر اما پرنویزتر. 14 پیشفرض کلاسیک است.
اتصال به
مثالها
- اندازهگیری حد ضرر: ATR را در یک ضریب ضرب کنید و آن را به SL در CreateOrder وصل کنید تا حد ضرر با نوسان فعلی تطبیق یابد.
- فیلتر: فقط زمانی ورودهای شکست را بگیرید که ATR در حال صعود است، که تأیید میکند بازار انرژی لازم برای پیگیری دارد.
اشتباهات رایج
- خواندن ATR بهعنوان یک سیگنال جهت — فقط اندازهٔ حرکات را میسنجد، نه اینکه قیمت رو به بالا میرود یا پایین.
- مقایسهٔ ATR خام در میان نمادهای مختلف؛ یک ATR برابر 0.0010 روی EURUSD و یک ATR برابر 5.0 روی یک شاخص قابلمقایسه نیستند. برای آن از NATR استفاده کنید.