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VWAP
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Sin entradas tipadas.
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Un paquete: la línea VWAP (valor justo ponderado por volumen) más las bandas interna y externa a band_mult_1 y band_mult_2 desviaciones estándar por encima y por debajo de ella.
El VWAP (Volume-Weighted Average Price) es el precio medio de un mercado en un tramo elegido, ponderado por cuánto volumen se negoció a cada precio. Los traders lo usan como una línea de valor justo: el precio por encima del VWAP se inclina alcista para el tramo, por debajo se inclina bajista.
Cómo funciona
Vela a vela suma (precio x volumen) y lo divide por el volumen total desde el punto de anclaje, de modo que las velas muy negociadas tiran más fuerte de la línea. El ancla decide cuándo se REINICIA ese total acumulado (cada sesión, día, semana o nunca), y se dibujan dos bandas de desviación estándar en los múltiplos band_mult_1 y band_mult_2 alrededor de la línea para marcar cuán estirado está el precio respecto a la media.
Modos
Opciones de Anchor
Reinicia la acumulación del VWAP al inicio de cada sesión de trading, de modo que la línea mide el valor justo solo dentro de esa sesión.
Cuándo usarlo: Úsalo para trading intradía donde el flujo de cada sesión debe juzgarse por sí mismo.
Reinicia el VWAP al inicio de cada día natural, dando una línea de valor justo por día.
Cuándo usarlo: Úsalo para day trading donde la apertura diaria es el punto de referencia.
Reinicia el VWAP al inicio de cada semana, de modo que la línea sigue el valor justo a lo largo de toda la semana.
Cuándo usarlo: Úsalo para swing trading que mantiene posiciones durante varios días.
Nunca se reinicia: el VWAP sigue acumulando a lo largo de toda la ventana, produciendo una única línea de movimiento lento.
Cuándo usarlo: Úsalo cuando quieres un único valor justo de largo plazo en lugar de un reinicio por periodo.
Una ventana deslizante fija: el VWAP de las últimas period velas, recalculado en cada vela; nunca se reinicia.
Cuándo usarlo: Úsalo como línea de valor justo superpuesta que siempre refleja las últimas period velas.
Opciones de Source
Pondera el precio de apertura de cada vela por su volumen.
Cuándo usarlo: Usa open cuando ese precio refleja mejor el movimiento que operas.
Pondera el precio máximo de cada vela por su volumen.
Cuándo usarlo: Usa high cuando ese precio refleja mejor el movimiento que operas.
Pondera el precio mínimo de cada vela por su volumen.
Cuándo usarlo: Usa low cuando ese precio refleja mejor el movimiento que operas.
Pondera el precio de cierre de cada vela por su volumen.
Cuándo usarlo: Usa close cuando ese precio refleja mejor el movimiento que operas.
Pondera el precio mediano, el promedio del máximo y el mínimo de cada vela.
Cuándo usarlo: Usa la mediana cuando quieres un punto equilibrado entre los extremos de la vela.
Pondera el precio típico, el promedio del máximo, el mínimo y el cierre. Este es el valor por defecto y el insumo clásico del VWAP.
Cuándo usarlo: Usa el precio típico para el comportamiento estándar del VWAP.
Pondera el precio promedio, la media de la apertura, el máximo, el mínimo y el cierre.
Cuándo usarlo: Usa el precio promedio para el resumen más suave de cada vela.
Configuración
Dónde se REINICIA la media ponderada por volumen: sesión, día, semana o continuo (nunca). El punto de reinicio fija qué tramo de precio y volumen resume la línea.
Longitud de la ventana deslizante en velas para el ancla rolling: el VWAP clásico superpuesto al gráfico. Las anclas session / day / week / continuous la ignoran.
Qué precio aporta cada vela antes de la ponderación por volumen: open, high, low, close, hl2 (mediana), hlc3 (típico) u ohlc4 (promedio). hlc3 es el valor por defecto y el insumo clásico del VWAP.
El múltiplo de desviación estándar para el primer par de bandas (interno). Las bandas se sitúan estos sigma por encima y por debajo de la línea VWAP; 1.0 significa una desviación estándar.
El múltiplo de desviación estándar para el segundo par de bandas (externo), marcando una distancia más estirada respecto al VWAP. 2.0 significa dos desviaciones estándar.
Se conecta con
Ejemplos
- Filtro: toma largos solo mientras el precio se mantenga por encima del VWAP de sesión (sesgo de reversión a la media hacia el valor justo).
- Usa interpretor.vwap_position para filtrar entradas cuando el precio reconquista el VWAP, y opera en contra de los movimientos que alcanzan la banda externa +2 sigma.
Errores comunes
- Leer un VWAP de sesión a través de un límite de sesión: se reinicia, así que la línea cerca de la apertura se construye con muy pocos datos y es errática.
- Confiar en el VWAP en instrumentos con volumen poco fiable (p. ej. el volumen de ticks en forex), donde la ponderación queda distorsionada.