Un solo mapa de toda la plataforma.

1. 1Señal de búsqueda
   Encuentra el momento

   Decide compra o venta en cada vela. Su salida toma dos booleanos: levantar ambos emite dos señales independientes.

2. 2Filtros
   Custodian la puerta

   Una cadena de documentos de filtro interroga cada señal. Cada filtro responde con un booleano: pasa, o se detiene aquí.

3. 3Crear orden
   Da forma a la operación

   Convierte la señal superviviente en niveles de precio: uno o más take-profit, uno o más stop-loss y una confianza opcional que escala el tamaño de la posición.

4. 4Etapa de operación
   Gestiona la posición

   Tras la ejecución: los modelos de cualificación deciden si una sugerencia de gestión está permitida y los de dimensionado deciden cuánto. Incluye presets de prop firms.

Términos de la plataforma

• Herramienta

  La unidad de cómputo más pequeña: un tipo de nodo del catálogo.

• Modo

  Una variante con nombre de una herramienta, elegida en su configuración: un nodo, varios comportamientos.

• Cable

  Una conexión tipada entre dos puertos. Los tipos deben concordar, o un adaptador los une.

• Intérprete

  Una herramienta que lee la salida cruda de un indicador y responde una pregunta semántica con un veredicto.

• Documento

  Un artefacto de autor: señal de búsqueda, filtro, creación de orden, etapa de operación o indicador, guardado como grafo o configuración tipada.

• Borrador

  Tu única copia de trabajo mutable de un documento. Publicar la convierte en versión.

• Versión

  Una instantánea publicada e inmutable de un documento. Ejecuciones y compilaciones siempre ejecutan versiones.

• Señal de búsqueda

  El documento de etapa que decide compra o venta en cada vela.

• Filtro

  Un documento de etapa que filtra señales con una respuesta booleana; su categoría decide entre cancelar y esperar.

• Crear orden

  El documento de etapa que convierte la señal en take-profit, stop-loss y confianza.

• Etapa de operación

  La etapa posterior a la ejecución: modelos de cualificación y dimensionado gestionando la posición abierta.

• Estrategia

  El ensamblado compuesto de las cuatro etapas, publicado como versión.

• Ejecución

  Un backtest u optimización ejecutando una versión publicada contra el histórico.

• Puntuación de robustez

  Un compuesto de 0 a 100 de seis analizadores de validación, calculado tras cada optimización.

• Robot

  Un archivo Expert Advisor compilado desde una versión de estrategia.

• Documento de indicador

  La familia de documentos que compila a un indicador personalizado de MetaTrader; su grafo termina en sumideros.

• Sumidero

  Un nodo terminal de la vía del indicador: un trazo, una alerta o un objeto de gráfico.

• Célula

  Un subgrafo reutilizable, compartido por enlace y referenciado dentro de filtros.

• Datos de viaje

  El bus de datos por señal con el que las etapas pasan valores hacia delante.

• Créditos

  El saldo prepagado que mide el cómputo. Las ejecuciones retienen el peor caso y luego liquidan al real.

• Titularidad

  Lo que otorga una compra del mercado: acceso de ejecución a un producto sellado, o un clon privado de uno abierto.

• Repintado

  Cuando los valores pasados de una herramienta cambian al llegar velas nuevas. El motor reevalúa esas herramientas vela a vela para que los backtests sigan siendo honestos.

Métricas del informe

• Depósito inicial

  Capital inicial con el que se abre el backtest. Todas las cifras de pérdidas y ganancias del informe se miden respecto a este número.

• Balance final

  Dónde quedó la cuenta en la última barra de la ejecución — el capital inicial más la suma de todas las operaciones cerradas.

• Beneficio neto total

  Suma de todas las operaciones cerradas a lo largo de la ejecución. Positivo significa que la estrategia ganó dinero; negativo, que lo perdió.

• Beneficio bruto

  Cuánto ganaron las operaciones ganadoras por sí solas, antes de descontar las perdedoras. Siempre es no negativo.

• Pérdida bruta

  Cuánto devolvieron las operaciones perdedoras por sí solas, mostrado como magnitud positiva para poder compararlo lado a lado con el beneficio bruto.

• Factor de beneficio

  Dólares ganados por cada dólar perdido. Los valores por encima de 1 son rentables; un valor de 2 significa que la estrategia gana dos dólares por cada uno que devuelve.

• Pago esperado

  Resultado en dólares estadísticamente esperado de la próxima operación — literalmente, el resultado medio por operación hasta ahora. Piense en ello como la ventaja de la casa de la estrategia.

• Factor de recuperación

  Cuánto beneficio se produjo por cada dólar del peor drawdown. Los números altos indican que la estrategia sale rápido de los baches en relación con el dinero que gana.

• Ratio Calmar

  Rendimiento frente a la mayor caída de pico a valle — una medida de rendimiento ajustado al riesgo que usa el drawdown en el peor caso en lugar de la volatilidad. En esta implementación comparte la fórmula del factor de recuperación.

• Ratio Sharpe

  El rendimiento ajustado al riesgo clásico — el rendimiento medio dividido por su desviación estándar, anualizado. Asume una tasa libre de riesgo de cero. Los valores más altos indican que la estrategia gana más por unidad de volatilidad.

• Ratio Sortino

  Como el Sharpe, pero solo penaliza los movimientos a la baja — la volatilidad al alza se trata como una virtud, no como un defecto. Más justo para estrategias con pagos asimétricos y sesgados.

• Índice de Ulcer

  Puntuación de riesgo solo a la baja — la raíz cuadrática media de los drawdowns porcentuales desde cada pico en curso. Los drawdowns grandes penalizan la puntuación proporcionalmente más que los pequeños, por lo que refleja el dolor de mantener la estrategia durante los malos tramos (Peter Martin, 1987).

• Drawdown de balance absoluto

  Drawdown absoluto — cuánto llegó a caer la cuenta por debajo del capital inicial, medido en moneda de la cuenta. Solo cuenta el tiempo pasado en negativo respecto al primer día.

• Drawdown de balance máximo

  Drawdown máximo — la mayor caída de pico a valle en la curva de balance de operaciones cerradas, en moneda de la cuenta. Captura la peor racha de pérdidas, sin importar en qué momento de la ejecución ocurrió.

• Drawdown de balance relativo

  El peor drawdown porcentual en cualquier pico de la curva de balance. A diferencia de la versión máxima en dólares, esta señala la caída relativa más pronunciada aunque ocurriera al principio, cuando la cuenta era pequeña.

• Drawdown de capital absoluto

  Cuánto llegó a caer la cuenta por debajo del capital inicial cuando se incluye el P&L flotante de las posiciones abiertas. Puede ser peor que la versión de la curva de balance porque las pérdidas no realizadas cuentan.

• Drawdown de capital máximo

  La mayor caída de pico a valle medida sobre la curva de capital (balance más el P&L de las posiciones abiertas). Importa más que la versión de balance en estrategias que mantienen posiciones durante las tormentas.

• Drawdown de capital relativo

  El peor drawdown porcentual medido frente a cualquier pico en curso de la curva de capital — el mayor retroceso de capital de barra a barra de toda la ejecución, en términos porcentuales.

• Drawdown máximo

  El porcentaje de drawdown en el peor caso, la cifra de titular — cuánto del capital en su pico se devolvió en el peor momento de la ejecución. A los evaluadores de las prop-firms les importa mucho este número.

• Duración del Max drawdown

  El tramo más largo, medido en barras, durante el cual la curva de capital permaneció por debajo de su pico más reciente sin marcar un nuevo máximo — es decir, el mayor tiempo pasado en negativo.

• Operaciones totales

  Cuántas operaciones se cerraron durante la ventana del backtest. La significación estadística del resto de métricas aumenta con este número.

• Operaciones ganadoras

  Número de operaciones que cerraron con un beneficio estrictamente mayor que cero.

• Operaciones perdedoras

  Número de operaciones que cerraron planas o en pérdida. Las operaciones en el punto de equilibrio se cuentan de este lado, no del lado ganador.

• Tasa de aciertos

  Proporción de operaciones que cerraron con beneficio. Por sí sola no dice casi nada — una tasa de aciertos del 90% puede seguir perdiendo dinero si la perdedora ocasional es enorme.

• Operaciones largas (% ganado)

  Cuántas operaciones del lado de la compra se tomaron, con la proporción de las que fueron rentables mostrada entre paréntesis.

• Operaciones cortas (% ganado)

  Cuántas operaciones del lado de la venta se tomaron, con la proporción de las que fueron rentables mostrada entre paréntesis.

• Mayor beneficio

  La mayor operación rentable individual de toda la ejecución. Útil para detectar si el resultado neto lo impulsa un único valor atípico afortunado.

• Mayor pérdida

  La mayor operación perdedora individual de la ejecución, mostrada como valor negativo. Un stop-loss realista debería mantenerla dentro de su presupuesto de riesgo.

• Beneficio promedio

  Tamaño medio en dólares de una operación ganadora. Junto con su equivalente perdedora indica el ratio de pago de la estrategia.

• Pérdida promedio

  Tamaño medio en dólares de una operación perdedora (magnitud negativa). Compárelo con la ganadora promedio para ver si sus ganadoras son mayores que sus perdedoras.

• Máx. victorias consecutivas

  La racha más larga de operaciones rentables seguidas. Las rachas ganadoras largas pueden indicar un comportamiento seguidor de tendencia — o, en una muestra escasa, simple suerte.

• Máx. derrotas consecutivas

  La racha más larga de operaciones perdedoras seguidas. Importa mucho para el dimensionamiento de la posición — si la racha es de 8, ¿sobreviviría la cuenta a 8 perdedoras con su ajuste de riesgo por operación?

• Máx. beneficio consecutivo

  Suma en dólares de la mejor racha ganadora. Útil para calibrar un potencial alcista realista: esto es lo que se sintió realmente en una racha de buena suerte.

• Máx. pérdida consecutiva

  Suma en dólares de la peor racha perdedora (negativa). Una cifra de estrés clave para el riesgo de ruina: ¿puede la cuenta absorberla y seguir adelante?

• Prom. victorias consecutivas

  Cuánto duran, en promedio, las rachas ganadoras. Los números más altos apuntan a un comportamiento de momentum o tendencia en la ventaja.

• Prom. derrotas consecutivas

  Cuánto duran, en promedio, las rachas perdedoras. Debería determinar con cuánta agresividad escala el tamaño de la posición tras una pérdida.

• Mantenimiento promedio

  Número medio de barras que una posición permaneció abierta. Combinado con el marco temporal indica el horizonte de mantenimiento típico de la estrategia.

• Mantenimiento mínimo

  La duración de posición más corta (en barras). Los valores muy pequeños suelen significar que los niveles de SL/TP están ajustados en relación con el tamaño de la barra o que la lógica hace scalping.

• Mantenimiento máximo

  La duración de posición más larga (en barras). Útil para detectar operaciones que se prolongaron demasiado — puede delatar una regla de salida ausente o la oportunidad de añadir un tiempo límite.

• Puntuación Z

  Run-test sobre la secuencia de ganancias y pérdidas (definición de MetaTrader 5). Un z positivo significa que las ganadoras tienden a seguir a las ganadoras y las perdedoras a las perdedoras — la secuencia tiene momentum. Un z negativo significa que la secuencia alterna más de lo que sería aleatorio. Los valores con magnitud mayor que 1.96 son estadísticamente significativos al nivel del 5%.

• Correlación LR

  Correlación de Pearson entre la curva de balance y una recta trazada frente al índice de barra. Los valores cercanos a 1.0 indican una curva de capital notablemente estable y rectilínea; los valores cercanos a 0 indican que la curva es irregular y desigual.

• Error estándar LR

  Desviación estándar de la curva de balance en torno a su ajuste rectilíneo. Cuanto menor sea, más estrecho y predecible fue el corredor en el que creció la cuenta alrededor de la línea de tendencia.

• MAE promedio

  Excursión Adversa Máxima promedio — la pérdida no realizada más adversa típica que una operación tuvo que soportar antes de cerrarse, convertida a moneda de la cuenta (John Sweeney, «Maximum Adverse Excursion»).

• MFE promedio

  Excursión Favorable Máxima promedio — el mejor beneficio no realizado típico que una operación alcanzó antes de cerrarse, en moneda de la cuenta. Si el MFE es mucho mayor que la ganancia real, la gestión de la operación está dejando beneficios sobre la mesa.

• Correlación (beneficio, MAE)

  Correlación de Pearson entre el beneficio final de una operación y cuánto llegó a moverse antes en su contra. Un valor fuertemente negativo significa que las operaciones que cayeron profundo tendieron a cerrar en pérdidas — los stops probablemente están demasiado ajustados.

• Correlación (beneficio, MFE)

  Correlación de Pearson entre el beneficio final de una operación y cuánto llegó a recorrer a su favor. Un valor fuertemente positivo significa que las grandes ganadoras efectivamente recorrieron mucho — sugiere que los take-profits podrían ser más amplios o sustituirse por un trailing.

• Correlación (MAE, MFE)

  Correlación de Pearson entre cuánto se movió una operación en su contra y cuánto recorrió a su favor. Los valores altos indican que las operaciones volátiles simplemente se mueven mucho en ambas direcciones — la estrategia está expuesta al ruido tanto como a la ventaja.

Métricas de validación

• PBO

  Probabilidad de sobreajuste del backtest. La fracción de divisiones dentro/fuera de muestra en las que el ganador dentro de muestra rinde peor fuera de ella. Por debajo del 50% es el rango aceptable.

• Valor p de DSR

  Significación del ratio de Sharpe desinflado, corregido por pruebas múltiples y momentos superiores. Por encima de 0,95 la estrategia supera la hipótesis nula al nivel del 5%.

• Valor p de Monte Carlo

  Prueba de Monte Carlo con barajado de operaciones. Con qué frecuencia una permutación aleatoria de las operaciones produce un ratio de Sharpe tan bueno como la secuencia real.

• Valor p de SPA

  Prueba de capacidad predictiva superior de Hansen. Si la estrategia supera a un índice de referencia una vez descontado el sesgo de minería de datos.

• Media de WFE

  Eficiencia walk-forward. La relación entre el rendimiento fuera de muestra y dentro de muestra, promediada entre ventanas. Valores cercanos a 1,0 indican que no hay degradación.

• Deriva de parámetros

  El coeficiente de variación medio de los mejores parámetros entre ventanas walk-forward. Una deriva alta indica que la estrategia no tiene un óptimo estable.