Herramienta
Market Structure + Liquidity (SMC)
market.smc_structure
Entradas
Los pivotes de swing (de una herramienta zigzag o de estructura) que marcan los máximos y mínimos del gráfico. El detector los lee para rastrear la estructura actual y encontrar liquidez en niveles iguales.
Salidas
Un paquete de eventos de estructura: rupturas BOS y CHoCH con sus niveles de swing, acumulaciones de liquidez en máximos/mínimos iguales y cualquier barrido. Aliméntalo a interpretor.market_structure o interpretor.liquidity para impulsar el sesgo y la lógica de entrada.
La estructura de Smart-Money-Concepts lee el esqueleto del gráfico: rastrea máximos y mínimos de swing y señala cuando el precio rompe uno (un Break of Structure que continúa la tendencia, o un Change of Character que advierte de una reversión). También marca máximos y mínimos iguales donde se acumula la liquidez de stops, y anota cuando el precio barre esa liquidez.
Cómo funciona
A partir de los pivotes de swing que alimentas, mantiene el máximo y el mínimo confirmados más recientes. Cuando el precio supera uno de ellos por break_buffer, etiqueta un BOS (ruptura en la misma dirección) o un CHoCH (ruptura en dirección opuesta); confirm_mode decide si se necesita una mecha o un cierre completo. Los máximos/mínimos iguales se detectan cuando varios pivotes quedan dentro de eq_tolerance y cumplen eq_min_touches, y se registra un barrido cuando el precio perfora esa acumulación y luego la recupera dentro de reclaim_window velas.
Modos
Opciones de Confirm mode
Una ruptura de estructura solo cuenta cuando una vela cierra más allá del nivel de swing, filtrando las mechas que asoman brevemente y vuelven atrás.
Cuándo usarlo: La opción por defecto más segura — menos rupturas falsas, a costa de confirmar una o dos velas más tarde.
Una ruptura de estructura cuenta en el momento en que cualquier mecha opera a través del nivel de swing, el ajuste más sensible.
Cuándo usarlo: Cuando quieres la lectura más temprana posible de una ruptura y aceptas más ruido.
Opciones de Liquidity side
Rastrea máximos iguales, donde se acumulan órdenes de buy-stop y de ruptura por encima del mercado, y señala cuando el precio los barre al alza.
Cuándo usarlo: Cazar barridos de máximos en reposo antes de un corto, o rupturas por encima de máximos iguales.
Rastrea mínimos iguales, donde se acumulan órdenes de sell-stop y de ruptura bajista por debajo del mercado, y señala cuando el precio los barre a la baja.
Cuándo usarlo: Cazar barridos de mínimos en reposo antes de un largo, o rupturas bajistas por debajo de mínimos iguales.
Rastrea máximos iguales y mínimos iguales a la vez, mapeando ambas acumulaciones de liquidez en reposo por encima y por debajo del precio.
Cuándo usarlo: Trading de rango y de reversión, donde los barridos pueden venir de cualquier lado.
Configuración
Si una ruptura de estructura se confirma por una mecha que opera a través del nivel o por el cierre completo de una vela más allá de él.
Cuánto, en precio, debe operar el precio más allá de un nivel de swing antes de registrar una ruptura. Mayor exige una ruptura más limpia y suprime los asomos marginales; 0 se dispara con el más leve rebasamiento.
Cuántas velas a cada lado definen un máximo o mínimo de swing mayor confirmado. Mayor produce swings menos numerosos y más significativos; menor reacciona a estructura de más corto plazo.
La ventana usada para detectar swings internos menores que quedan dentro de la estructura mayor. Mayor ignora pequeñas oscilaciones; menor saca a la luz rupturas internas más finas.
Cuán cerca, en precio, deben quedar dos o más pivotes para contar como «iguales». Mayor agrupa máximos/mínimos vagamente alineados en una sola acumulación; menor exige una igualdad casi exacta.
Cuántos pivotes deben agruparse dentro de eq_tolerance antes de tratarse como máximos o mínimos iguales (una acumulación de liquidez). Mayor exige una acumulación más evidente; 2 es el mínimo.
Cuántas velas tiene el precio para recuperar un nivel tras perforarlo para que el movimiento cuente como un barrido de liquidez en vez de una ruptura genuina. Mayor es más tolerante con una recuperación lenta.
Qué acumulaciones de liquidez rastrear: buyside (máximos iguales por encima del precio), sellside (mínimos iguales por debajo del precio) o ambas.
Se conecta con
Ejemplos
- Conecta la salida de swing de market.zigzag a la entrada pivots, luego lee los eventos BOS a través de interpretor.market_structure para confirmar una tendencia antes de entrar.
- Con liquidity_side en «both», detecta un barrido de mínimos iguales y aliméntalo a interpretor.liquidity para armar un largo de reversión.
Errores comunes
- Confundir un CHoCH con un BOS — un CHoCH rompe la estructura en contra de la tendencia previa (una advertencia temprana de reversión), un BOS la rompe a favor (continuación).
- Fijar eq_tolerance demasiado amplio, lo que agrupa máximos no relacionados en una sola acumulación «igual» y produce niveles de liquidez fantasma.