Herramienta
Normalized ATR
market.natr
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Sin entradas tipadas.
Salidas
Una línea de volatilidad positiva medida como porcentaje del precio. A diferencia del ATR bruto, el mismo valor de NATR significa volatilidad comparable entre símbolos de escalas de precio muy diferentes.
NATR (ATR Normalizado) es el Average True Range expresado como porcentaje del precio. Al dividir la volatilidad por el nivel de precio se vuelve comparable entre símbolos, así que un NATR del 0.8% significa el mismo tipo de agitación tanto si el gráfico es EURUSD como un índice.
Cómo funciona
Calcula el mismo average true range que ATR sobre el period (por defecto 14 barras), luego divide por el precio actual y lo escala a porcentaje. Así, en vez de una distancia de precio bruta, informa la volatilidad como una porción del precio.
Configuración
Sobre cuántas barras promediar el true range antes de normalizar por precio. Mayor = más suave y lento; menor = más rápido y ruidoso. 14 es el clásico por defecto.
Se conecta con
Ejemplos
- Filtro entre símbolos: usa un único umbral de NATR (por ejemplo «solo operar cuando NATR > 0.5%») en una cesta de instrumentos con distintos niveles de precio.
- Gate de régimen de volatilidad: bloquea entradas cuando el NATR está inusualmente alto, señalando que las condiciones son demasiado agitadas para el setup.
Errores comunes
- Usar el NATR como distancia de precio bruta para un stop: es un porcentaje, así que conviértelo de vuelta a través del precio antes de dimensionar un stop. Usa ATR normal si quieres una distancia de precio.
- Tratar el NATR como direccional; como el ATR, solo mide el tamaño de los movimientos, nunca su dirección.