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Bands
market.bands
Entradas
Sin entradas tipadas.
Salidas
Un paquete de tres líneas —banda superior, línea media y banda inferior— que puedes tomar por separado. El precio cerca de un borde de banda señala condiciones estiradas; la separación entre las bandas muestra cuán volátil está el mercado.
Bands dibuja un canal alrededor del precio: una línea media más una banda superior y una inferior que se flexionan con la volatilidad. El precio rozando los bordes señala condiciones estiradas, y el propio ancho de las bandas te dice si el mercado está en calma o en expansión. El modo elige cómo se construyen las bandas.
Cómo funciona
Se calcula una línea central sobre el periodo (por defecto 20 velas) y las bandas superior/inferior se colocan a una distancia de ella. Cómo se fija esa distancia depende del modo: desviación estándar (Bollinger), un múltiplo de ATR alrededor de una EMA (Keltner), o el máximo más alto y el mínimo más bajo del lookback (Donchian).
Modos
Las bandas se sitúan un número de desviaciones estándar (fijado por std_mult) por encima y por debajo de una media móvil simple, así que se ensanchan cuando el precio se vuelve volátil y se estrechan cuando se calma.
Cuándo usarlo: La opción por defecto para configuraciones de reversión a la media y de squeeze, donde te importa cuán estirado está el precio respecto a su propio ruido reciente.
Las bandas se sitúan un múltiplo de ATR (fijado por atr_mult sobre atr_period) por encima y por debajo de una EMA, así que el ancho sigue el rango verdadero en lugar de la dispersión estadística.
Cuándo usarlo: Cuando quieres un canal más suave y menos puntiagudo que Bollinger y prefieres la volatilidad medida por ATR: común para filtros de tendencia y ruptura.
La banda superior es el máximo más alto y la banda inferior es el mínimo más bajo del lookback, así que los bordes forman un canal plano y escalonado que solo se mueve cuando se imprime un nuevo extremo.
Cuándo usarlo: Trading de ruptura clásico: compra un empuje por encima del máximo más alto reciente, vende un quiebre por debajo del mínimo más bajo reciente.
Configuración
Cómo se construyen las bandas: bollinger (bandas de desviación estándar alrededor de una SMA), keltner (bandas de ATR alrededor de una EMA) o donchian (canal de máximo más alto / mínimo más bajo).
Lookback para la línea central y el canal: velas en la media móvil para Bollinger/Keltner, o la ventana de lookback de máximos/mínimos para Donchian. 20 es el valor por defecto habitual.
Multiplicador de desviación estándar para el ancho de las bandas solo en modo bollinger (ignorado por keltner y donchian). 2.0 es el ajuste clásico; un valor mayor empuja las bandas más anchas para que se registren menos toques.
Grados de libertad de la desviación estándar para la dispersión de Bollinger: 0 = poblacional (la convención clásica), 1 = muestral. Solo en modo Bollinger.
Multiplicador de ATR para el ancho de las bandas solo en modo keltner (ignorado por bollinger y donchian). Un valor mayor ensancha el canal; 2.0 es un punto de partida habitual.
Lookback para el ATR usado para dimensionar las bandas solo en modo keltner (ignorado por bollinger y donchian). Mayor = ancho de banda más suave; 10 es un valor por defecto típico.
Se conecta con
Ejemplos
- Reversión a la media: alimenta las bandas superior e inferior a calc.band_reentry para disparar un largo cuando el precio vuelve a entrar dentro de la banda inferior.
- Filtro de ruptura: en modo donchian, limita las entradas solo a las velas donde el precio cierra más allá del borde del canal.
Errores comunes
- Configurar std_mult estando en modo keltner o donchian y esperar que cambie el ancho: std_mult solo aplica a bollinger; keltner usa atr_mult / atr_period.
- Tratar un toque de banda como una reversión automática: en una tendencia fuerte el precio puede rozar la banda superior durante muchas velas sin girar.