Herramienta
VWAP Position
interpretor.vwap_position
Entradas
El bundle de VWAP de market.vwap, que lleva la línea VWAP más sus bandas de +/-1 y +/-2 sigma.
Salidas
Un booleano que es verdadero en cada barra en que la posición de VWAP elegida se cumple, listo para conectar a un filtro o señal.
VWAP Position convierte un bundle de VWAP en una simple respuesta sí/no sobre dónde se sitúa el precio respecto al precio medio ponderado por volumen y sus bandas: por encima o por debajo del VWAP, metido dentro de la banda de +/-1 o +/-2 sigma, o simplemente recuperado al cruzar de vuelta a través de él.
Cómo funciona
Lee el bundle de market.vwap y evalúa un predicado por barra según el modo que elijas, produciendo un BOOL. above y below comprueban en qué lado del VWAP está el precio; inside_band_1 e inside_band_2 comprueban si el precio está dentro de la banda de +/-1 o +/-2 sigma; reclaim_above y reclaim_below disparan en la barra donde el cierre cruza de vuelta a través del VWAP.
Modos
Verdadero mientras el precio (cierre) está por encima de la línea VWAP: el lado alcista del valor justo intradía.
Cuándo usarlo: Limita los largos para operar solo con el sesgo del VWAP, como se inclinan muchas mesas intradía.
Verdadero mientras el precio (cierre) está por debajo de la línea VWAP: el lado bajista del valor justo intradía.
Cuándo usarlo: Limita los cortos para operar solo con el sesgo bajista del VWAP.
Verdadero cuando el precio está dentro de la banda interior de +/-1 desviación estándar alrededor del VWAP: cerca del valor justo.
Cuándo usarlo: Limita operaciones de reversión a la media o scratch mientras el precio se pega al VWAP dentro de la banda estrecha.
Verdadero cuando el precio está dentro de la banda más amplia de +/-2 desviaciones estándar alrededor del VWAP: aún dentro del rango normal.
Cuándo usarlo: Limita entradas mientras el precio está en cualquier punto dentro de la banda amplia, antes de que un movimiento atípico real lo empuje más allá de +/-2 sigma.
Dispara en la única barra en que el cierre cruza de vuelta al alza a través del VWAP desde abajo: una recuperación alcista.
Cuándo usarlo: Dispara un largo de reversión a la media en el momento en que el precio recaptura el VWAP tras hundirse por debajo de él.
Dispara en la única barra en que el cierre cruza de vuelta a la baja a través del VWAP desde arriba: una pérdida bajista del VWAP.
Cuándo usarlo: Dispara un corto en el momento en que el precio pierde el VWAP tras cotizar por encima de él.
Configuración
Elige qué prueba de VWAP ejecutar: por encima o por debajo del VWAP, inside_band_1 o inside_band_2 (la banda de +/-1 o +/-2 sigma), o reclaim_above / reclaim_below (el cierre cruzó de vuelta a través del VWAP).
Se conecta con
Ejemplos
- Filtro: toma solo largos cuando la compuerta above es verdadera, operando con el sesgo del VWAP.
- Dispara una entrada de reversión a la media cuando reclaim_above dispara tras hundirse el precio por debajo del VWAP.
Errores comunes
- Confundir los modos de banda: inside_band_2 es la banda más amplia de +/-2 sigma, por lo que permanece verdadera con más frecuencia que inside_band_1.
- Esperar que reclaim_above o reclaim_below disparen de forma continua; solo marcan la única barra donde ocurre el cruce de vuelta.