Herramienta
Z-Score / Stretch
calc.zscore
Entradas
La línea numérica que se mide en busca de estiramiento (normalmente el cierre).
El centro de referencia con el que se compara el precio (p. ej. una media móvil).
La unidad por la que se divide la brecha — una línea de desviación estándar para unidades sigma, o una línea ATR para unidades de volatilidad.
Salidas
Un paquete cuyo valor clave es el z-score centrado en 0: positivo significa que el precio está por encima de la media, negativo por debajo, y la magnitud es el estiramiento en las unidades elegidas.
Z-Score mide cuánto se ha estirado el precio respecto a una media, expresado en unidades estándar para que funcione entre símbolos y temporalidades. Una lectura de +2 significa que el precio está dos unidades por encima de la media; −2 significa dos unidades por debajo. Es el medidor central para las configuraciones de reversión a la media.
Cómo funciona
El nodo toma la brecha entre la entrada `price` y la entrada `mean`, luego divide por la entrada `scale` — las unidades de esa escala las elige `units` (sigma estadístico o ATR). `clamp_extreme` limita el resultado para que un pico raro no dispare la puntuación hasta un extremo inutilizable.
Modos
Divide la brecha por la desviación estándar estadística, de modo que la puntuación es un z-score clásico en unidades σ.
Cuándo usarlo: Elige sigma para extremos estadísticos de manual cuando la media procede de una media móvil y la escala de su desviación estándar móvil.
Divide la brecha por ATR, de modo que la puntuación se mide en unidades de average-true-range en lugar de desviaciones estándar.
Cuándo usarlo: Elige ATR cuando dimensionas y razonas en unidades de volatilidad — el estiramiento se lee entonces en los mismos términos que tus stops basados en ATR.
Configuración
En qué unidad se mide el estiramiento: «sigma» divide por la desviación estándar estadística (un z-score clásico), «atr» divide por el average true range (un estiramiento basado en volatilidad).
Limita la puntuación a más o menos este valor para que un pico puntual no pueda empujarla a un extremo que desborde tus umbrales. Pon 0 (o déjalo sin definir) para desactivar el límite; 4 es un tope sensato.
Se conecta con
Ejemplos
- Reversión a la media: en unidades sigma, opera a contra en largos cuando el z-score cae por debajo de −2 (precio estirado bien por debajo de su media) y sal a medida que vuelve hacia 0.
- Filtro consciente de la volatilidad: en unidades ATR, actúa solo sobre un estiramiento más allá de ±2 para que el umbral se adapte a medida que la volatilidad del mercado se expande y contrae.
Errores comunes
- Alimentar una línea de escala plana o cercana a cero — dividir por una desviación estándar o un ATR diminutos hace que la puntuación explote; clamp_extreme protege contra esto.
- Mezclar unidades entre la estrategia y el umbral — una condición de ±2 significa cosas muy distintas en unidades sigma frente a ATR, así que ajusta ambas para que coincidan.