Herramienta
Rolling Linear Regression
calc.linear_regression
Entradas
La línea de números a través de la cual ajustar la regresión, normalmente una serie de precios, pero sirve cualquier buffer (un oscilador, una media móvil, un spread).
Salidas
Un paquete que lleva la recta ajustada: su valor actual, su pendiente (signo e inclinación de la tendencia) y su ordenada al origen.
Rolling Linear Regression ajusta una recta de «mejor ajuste» a través de las últimas `period` barras de una serie y reporta dónde se sitúa esa recta, qué tan inclinada está y dónde cruza. Es una lectura suave y de poco retardo de la tendencia local y su dirección.
Cómo funciona
En cada barra la herramienta toma los `period` valores más recientes de la entrada y realiza un ajuste por mínimos cuadrados ordinarios: la recta que minimiza la distancia al cuadrado a esos puntos. A partir de ese ajuste expone el valor actual de la recta (su extremo derecho), su pendiente (positiva = tendencia ascendente, negativa = descendente) y su ordenada al origen. Un `period` mayor da una recta más suave y lenta; uno menor se ciñe más al precio.
Configuración
Sobre cuántas barras recientes se ajusta la recta. Mayor = una recta más suave y lenta que ignora las pequeñas oscilaciones; menor = una recta que sigue más de cerca los swings recientes pero es más ruidosa. Una elección típica es 14-50 barras.
Se conecta con
Ejemplos
- Filtro de tendencia: lee la pendiente y permite entradas en largo solo cuando la recta de regresión sobre las últimas 50 barras está ascendiendo.
- Línea base de reversión a la media: trata el valor de la regresión como una línea central dinámica y opera en contra del precio cuando se aleja mucho de ella.
Errores comunes
- Usar un periodo demasiado corto, lo que hace que la pendiente cambie de signo en cada pequeña oscilación y convierte la lectura de tendencia en ruido.
- Leer la recta como un pronóstico: describe el ajuste sobre las barras pasadas, no proyecta hacia dónde irá el precio a continuación.