Werkzeug
VWAP
market.vwap
Eingänge
Keine typisierten Eingänge.
Ausgänge
Ein Bündel: die VWAP-Linie (volumengewichteter Fair Value) plus innere und äußere Bänder bei band_mult_1 und band_mult_2 Standardabweichungen darüber und darunter.
VWAP (Volume-Weighted Average Price) ist der über eine gewählte Spanne gemittelte Preis eines Marktes, gewichtet danach, wie viel Volumen zu jedem Preis gehandelt wurde. Trader nutzen ihn als Fair-Value-Linie: Preis über VWAP neigt für die Spanne bullisch, darunter bärisch.
Wie es funktioniert
Kerze für Kerze summiert er (Preis x Volumen) und teilt durch das Gesamtvolumen seit dem Ankerpunkt, sodass stark gehandelte Kerzen die Linie stärker ziehen. Der Anker entscheidet, wann diese laufende Summe ZURÜCKGESETZT wird (jede Session, jeden Tag, jede Woche oder nie), und zwei Standardabweichungsbänder werden bei band_mult_1 und band_mult_2 Vielfachen um die Linie gezeichnet, um zu markieren, wie stark der Preis vom Durchschnitt entfernt ist.
Modi
Anchor-Optionen
Setze die VWAP-Akkumulation zu Beginn jeder Handelssession zurück, sodass die Linie den Fair Value nur innerhalb dieser Session misst.
Wann verwenden: Für Intraday-Handel, bei dem der Flow jeder Session für sich beurteilt werden sollte.
Setze den VWAP zu Beginn jedes Kalendertags zurück und liefere eine Fair-Value-Linie pro Tag.
Wann verwenden: Für Daytrading, bei dem die Tageseröffnung der Referenzpunkt ist.
Setze den VWAP zu Beginn jeder Woche zurück, sodass die Linie den Fair Value über die ganze Woche verfolgt.
Wann verwenden: Für Swing-Trading, das Positionen über mehrere Tage hält.
Nie zurücksetzen: Der VWAP akkumuliert über das ganze Fenster weiter und erzeugt eine langsam laufende Linie.
Wann verwenden: Wenn du einen einzelnen langfristigen Fair Value statt eines Resets pro Zeitraum möchtest.
Ein festes gleitendes Fenster: der VWAP der letzten period Kerzen, jede Kerze neu berechnet — nichts wird je zurückgesetzt.
Wann verwenden: Als Chart-Overlay-Fair-Value-Linie nutzen, die stets die letzten period Kerzen abbildet.
Source-Optionen
Gewichte den Eröffnungspreis jeder Kerze nach ihrem Volumen.
Wann verwenden: Nutze open, wenn dieser Preis die von dir gehandelte Bewegung am besten widerspiegelt.
Gewichte den Höchstpreis jeder Kerze nach ihrem Volumen.
Wann verwenden: Nutze high, wenn dieser Preis die von dir gehandelte Bewegung am besten widerspiegelt.
Gewichte den Tiefstpreis jeder Kerze nach ihrem Volumen.
Wann verwenden: Nutze low, wenn dieser Preis die von dir gehandelte Bewegung am besten widerspiegelt.
Gewichte den Schlusspreis jeder Kerze nach ihrem Volumen.
Wann verwenden: Nutze close, wenn dieser Preis die von dir gehandelte Bewegung am besten widerspiegelt.
Gewichte den Medianpreis, den Durchschnitt aus Hoch und Tief jeder Kerze.
Wann verwenden: Nutze den Median, wenn du einen ausgewogenen Punkt zwischen den Extremen der Kerze möchtest.
Gewichte den typischen Preis, den Durchschnitt aus Hoch, Tief und Schluss. Dies ist die Voreinstellung und der klassische VWAP-Input.
Wann verwenden: Nutze den typischen Preis für das Standard-VWAP-Verhalten.
Gewichte den Durchschnittspreis, das Mittel aus Eröffnung, Hoch, Tief und Schluss.
Wann verwenden: Nutze den Durchschnittspreis für die glatteste Zusammenfassung jeder Kerze.
Konfiguration
Wo sich der volumengewichtete Durchschnitt ZURÜCKSETZT: session, day, week oder continuous (nie). Der Reset-Punkt legt fest, welche Preis-und-Volumen-Spanne die Linie zusammenfasst.
Länge des gleitenden Fensters in Kerzen für den rolling-Anker — der klassische Chart-VWAP. Von den Ankern session / day / week / continuous ignoriert.
Welchen Preis jede Kerze vor der Volumengewichtung beiträgt: open, high, low, close, hl2 (Median), hlc3 (typisch) oder ohlc4 (Durchschnitt). hlc3 ist die Voreinstellung und der klassische VWAP-Input.
Das Standardabweichungs-Vielfache für das erste (innere) Bandpaar. Die Bänder liegen so viele Sigma über und unter der VWAP-Linie; 1.0 bedeutet eine Standardabweichung.
Das Standardabweichungs-Vielfache für das zweite (äußere) Bandpaar, das eine stärker gestreckte Distanz vom VWAP markiert. 2.0 bedeutet zwei Standardabweichungen.
Verbindet mit
Beispiele
- Filter: Nimm nur Longs, solange der Preis über dem Session-VWAP hält (Mean-Reversion-Tendenz zum Fair Value).
- Nutze interpretor.vwap_position, um Einstiege darauf zu filtern, dass der Preis den VWAP zurückerobert, und fade Bewegungen, die das äußere +2-Sigma-Band erreichen.
Häufige Fehler
- Einen Session-VWAP über eine Session-Grenze hinweg lesen – er setzt zurück, also ist die Linie nahe der Eröffnung aus sehr wenig Daten gebaut und sprunghaft.
- VWAP auf Instrumenten mit unzuverlässigem Volumen vertrauen (z. B. Forex-Tick-Volumen), wo die Gewichtung verzerrt ist.