Eine Karte der ganzen Plattform.

1. 1Suchsignal
   Findet den Moment

   Entscheidet bei jeder Kerze über Kauf oder Verkauf. Sein Ausgang nimmt zwei Booleans — beide zu heben sendet zwei unabhängige Signale.

2. 2Filter
   Bewachen das Tor

   Eine Kette von Filterdokumenten verhört jedes Signal. Jeder Filter antwortet mit einem Boolean: durchlassen oder hier stoppen.

3. 3Order erstellen
   Formt den Trade

   Verwandelt das überlebende Signal in Preisniveaus: ein oder mehrere Take-Profits, ein oder mehrere Stop-Losses und eine optionale Konfidenz, die die Positionsgröße skaliert.

4. 4Deal-Phase
   Verwaltet die Position

   Nach der Ausführung: Qualifikationsmodelle entscheiden, ob ein Management-Vorschlag erlaubt ist, Sizing-Modelle entscheiden über die Größe. Prop-Firm-Voreinstellungen inklusive.

Plattformbegriffe

• Werkzeug

  Die kleinste Recheneinheit — ein Canvas-Knotentyp aus dem Katalog.

• Modus

  Eine benannte Variante eines Werkzeugs, gewählt in seiner Konfiguration — ein Knoten, mehrere Verhalten.

• Draht

  Eine typisierte Verbindung zwischen zwei Ports. Typen müssen passen, oder ein Adapter überbrückt sie.

• Interpretor

  Ein Werkzeug, das rohen Indikator-Output liest und eine semantische Frage mit einem Urteil beantwortet.

• Dokument

  Ein verfasstes Artefakt — Suchsignal, Filter, Order-Erstellung, Deal-Phase oder Indikator — gespeichert als Graph oder typisierte Konfiguration.

• Entwurf

  Deine einzige veränderbare Arbeitskopie eines Dokuments. Veröffentlichen macht daraus eine Version.

• Version

  Ein unveränderlicher veröffentlichter Schnappschuss eines Dokuments. Läufe und Kompilierungen führen immer Versionen aus.

• Suchsignal

  Das Phasendokument, das bei jeder Kerze über Kauf oder Verkauf entscheidet.

• Filter

  Ein Phasendokument, das Signale mit einer booleschen Antwort bewacht; seine Kategorie entscheidet zwischen Abbrechen und Warten.

• Order erstellen

  Das Phasendokument, das ein Signal zu Take-Profit, Stop-Loss und Konfidenz formt.

• Deal-Phase

  Die Phase nach der Ausführung: Qualifikations- und Sizing-Modelle verwalten die offene Position.

• Strategie

  Die zusammengesetzte Assemblierung der vier Phasen, veröffentlicht als Version.

• Lauf

  Ein Backtest oder eine Optimierung, die eine veröffentlichte Version gegen die Historie ausführt.

• Robustheits-Score

  Ein Komposit von 0 bis 100 aus sechs Validierungs-Analysatoren, berechnet nach jeder Optimierung.

• Roboter

  Eine kompilierte Expert-Advisor-Datei aus einer Strategieversion.

• Indikatordokument

  Die Dokumentfamilie, die zu einem benutzerdefinierten MetaTrader-Indikator kompiliert; ihr Graph endet in Senken.

• Senke

  Ein Endknoten der Indikator-Spur: ein Plot, ein Alarm oder ein Chartobjekt.

• Zelle

  Ein wiederverwendbarer Teilgraph, per Link geteilt und in Filtern referenziert.

• Journey-Daten

  Der Datenbus pro Signal, mit dem Phasen Werte vorwärts reichen.

• Guthaben

  Das vorausbezahlte Konto, das Rechenleistung misst. Läufe reservieren den Worst Case und rechnen dann tatsächlich ab.

• Berechtigung

  Was ein Marktplatzkauf gewährt: Ausführungszugang zu einem versiegelten Produkt oder ein privater Klon eines offenen.

• Neuzeichnen

  Wenn sich vergangene Werte eines Werkzeugs mit neuen Kerzen ändern. Der Motor wertet solche Werkzeuge Kerze für Kerze neu aus, damit Backtests ehrlich bleiben.

Berichtskennzahlen

• Anfangseinlage

  Startkapital, mit dem der Backtest eröffnet wird. Jede Gewinn-und-Verlust-Zahl im Bericht wird relativ zu diesem Wert gemessen.

• Endkapital

  Wo das Konto am letzten Bar des Laufs stand — Startkapital plus die Summe aller geschlossenen Trades.

• Gesamter Nettogewinn

  Summe aller geschlossenen Trades über den gesamten Lauf. Positiv bedeutet, die Strategie hat Geld verdient; negativ bedeutet, sie hat Geld verloren.

• Bruttogewinn

  Wie viel allein die gewinnenden Trades erwirtschaftet haben, bevor die Verlierer gegengerechnet werden. Immer nicht-negativ.

• Bruttoverlust

  Wie viel allein die verlierenden Trades zurückgegeben haben, als positiver Betrag dargestellt, damit er direkt neben dem Bruttogewinn vergleichbar ist.

• Profit Factor

  Verdiente Dollar je verlorenem Dollar. Werte über 1 sind profitabel; ein Wert von 2 bedeutet, dass die Strategie zwei Dollar verdient für jeden, den sie zurückgibt.

• Erwarteter Payoff

  Statistisch erwartetes Dollar-Ergebnis des nächsten Trades — buchstäblich das bisherige Durchschnittsergebnis je Trade. Betrachten Sie es als den Hausvorteil der Strategie.

• Recovery Factor

  Wie viel Gewinn je Dollar des schlimmsten Drawdowns erzielt wurde. Hohe Werte bedeuten, dass sich die Strategie im Verhältnis zum erwirtschafteten Geld schnell aus Löchern herausgräbt.

• Calmar Ratio

  Rendite gegenüber dem größten Hoch-zu-Tief-Einbruch — ein risikoadjustiertes Renditemaß, das den Worst-Case-Drawdown statt der Volatilität verwendet. In dieser Implementierung teilt es die Formel des Recovery Factor.

• Sharpe Ratio

  Klassische risikoadjustierte Rendite — durchschnittliche Rendite geteilt durch ihre Standardabweichung, annualisiert. Sie unterstellt einen risikofreien Zinssatz von null. Höhere Werte bedeuten, dass die Strategie je Einheit Volatilität mehr verdient.

• Sortino Ratio

  Wie Sharpe, bestraft aber nur Abwärtsbewegungen — Aufwärtsvolatilität gilt als Merkmal, nicht als Fehler. Fairer für Strategien mit asymmetrischen, schiefen Auszahlungen.

• Ulcer Index

  Reine Abwärtsrisiko-Kennzahl — das quadratische Mittel der prozentualen Drawdowns von jedem laufenden Hoch. Große Drawdowns belasten den Wert überproportional stärker als kleine, sodass er den Schmerz abbildet, die Strategie durch schlechte Phasen zu halten (Peter Martin, 1987).

• Saldo-Drawdown absolut

  Absoluter Drawdown — wie weit das Konto jemals unter das Startkapital gefallen ist, gemessen in Kontowährung. Gezählt wird nur die Zeit unter Wasser relativ zum ersten Tag.

• Saldo-Drawdown maximal

  Maximaler Drawdown — der größte Hoch-zu-Tief-Rückgang auf der Saldokurve der geschlossenen Trades, in Kontowährung. Er erfasst die schlimmste Verlustserie, unabhängig davon, wo im Lauf sie auftrat.

• Saldo-Drawdown relativ

  Schlimmster prozentualer Drawdown an einem beliebigen Hoch der Saldokurve. Anders als die maximale Dollar-Fassung greift er den steilsten relativen Einbruch heraus, selbst wenn er früh auftrat, als das Konto noch klein war.

• Equity-Drawdown absolut

  Wie weit das Konto jemals unter das Startkapital gefallen ist, wenn die schwebende G&V offener Positionen einbezogen wird. Der Wert kann schlechter ausfallen als die Fassung auf Basis der Saldokurve, weil unrealisierte Verluste mitzählen.

• Equity-Drawdown maximal

  Der größte Hoch-zu-Tief-Rückgang, gemessen auf der Equity-Kurve (Saldo plus G&V offener Positionen). Für Strategien, die Positionen durch Stürme halten, ist er aussagekräftiger als die Saldo-Fassung.

• Equity-Drawdown relativ

  Schlimmster prozentualer Drawdown, gemessen gegen jedes laufende Hoch der Equity-Kurve — der schlimmste einzelne Equity-Rücksetzer von Bar zu Bar im gesamten Lauf, in Prozent.

• Max Drawdown

  Die Schlagzeilen-Kennzahl für den Worst-Case-Drawdown in Prozent — wie viel der Hoch-Equity am schlimmsten Punkt des Laufs zurückgegeben wurde. Prüfer von Prop-Firmen legen großen Wert auf diese Zahl.

• Max-Drawdown-Dauer

  Längste Strecke, gemessen in Bars, in der die Equity-Kurve unter ihrem jüngsten Hoch blieb, ohne ein neues Hoch zu erreichen — also die längste Zeit unter Wasser.

• Trades gesamt

  Wie viele Trades im Backtest-Fenster geschlossen wurden. Die statistische Signifikanz der übrigen Metriken steigt mit dieser Zahl.

• Gewinnende Trades

  Anzahl der Trades, die mit einem Gewinn strikt größer als null geschlossen wurden.

• Verlierende Trades

  Anzahl der Trades, die unverändert oder mit Verlust geschlossen wurden. Break-even-Trades zählen zu dieser Seite, nicht zur Gewinnerseite.

• Trefferquote

  Anteil der Trades, die profitabel geschlossen wurden. Für sich allein sagt die Kennzahl fast nichts aus — eine Trefferquote von 90% kann immer noch Geld verlieren, wenn der gelegentliche Verlierer riesig ist.

• Long-Trades (gewonnen %)

  Wie viele Trades auf der Kaufseite eingegangen wurden, mit dem Anteil der profitablen davon in Klammern.

• Short-Trades (gewonnen %)

  Wie viele Trades auf der Verkaufsseite eingegangen wurden, mit dem Anteil der profitablen davon in Klammern.

• Größter Gewinn

  Größter einzelner profitabler Trade des gesamten Laufs. Nützlich, um zu erkennen, ob das Nettoergebnis von einem einzigen glücklichen Ausreißer getragen wird.

• Größter Verlust

  Größter einzelner verlustreicher Trade des Laufs, als negativer Wert dargestellt. Ein realistischer Stop-Loss sollte ihn innerhalb Ihres Risikobudgets halten.

• Durchschnittlicher Gewinn

  Durchschnittliche Dollar-Größe eines gewinnenden Trades. Zusammen mit dem verlierenden Gegenstück ergibt sich daraus das Auszahlungsverhältnis der Strategie.

• Durchschnittlicher Verlust

  Durchschnittliche Dollar-Größe eines verlierenden Trades (negativer Betrag). Vergleichen Sie ihn mit dem durchschnittlichen Gewinner, um zu sehen, ob Ihre Gewinner größer sind als Ihre Verlierer.

• Max. aufeinanderfolgende Gewinne

  Längste Serie unmittelbar aufeinanderfolgender profitabler Trades. Lange Gewinnserien können auf Trendfolgeverhalten hindeuten — oder, in einer dünnen Stichprobe, schlicht auf Glück.

• Max. aufeinanderfolgende Verluste

  Längste Serie unmittelbar aufeinanderfolgender verlustreicher Trades. Sehr wichtig für die Positionsgröße — wenn diese Serie 8 beträgt: Würde das Konto 8 Verlierer bei Ihrem eingestellten Risiko je Trade überstehen?

• Max. aufeinanderfolgender Gewinn

  Dollar-Summe der besten Gewinnserie. Nützlich, um ein realistisches Aufwärtspotenzial zu kalibrieren: So hat sich eine Glückssträhne tatsächlich angefühlt.

• Max. aufeinanderfolgender Verlust

  Dollar-Summe der schlimmsten Verlustserie (negativ). Eine zentrale Stresskennzahl für das Ruinrisiko: Kann das Konto das verkraften und weitermachen?

• Ø aufeinanderfolgende Gewinne

  Wie lange Gewinnserien im Durchschnitt dauern. Höhere Werte deuten auf Momentum- bzw. Trendverhalten im Edge hin.

• Ø aufeinanderfolgende Verluste

  Wie lange Verlustserien im Durchschnitt dauern. Das sollte bestimmen, wie aggressiv Sie die Positionsgröße nach einem Verlust anpassen.

• Durchschnittliche Haltedauer

  Durchschnittliche Anzahl Bars, die eine Position offen blieb. Zusammen mit der Zeiteinheit ergibt sich daraus der typische Haltehorizont der Strategie.

• Min. Haltedauer

  Kürzeste Positionsdauer (in Bars). Sehr kleine Werte bedeuten oft, dass die SL/TP-Niveaus im Verhältnis zur Bar-Größe eng sind oder dass die Logik scalpt.

• Max. Haltedauer

  Längste Positionsdauer (in Bars). Nützlich, um Trades zu erkennen, die zu lange liefen — kann auf eine fehlende Ausstiegsregel oder die Chance auf ein Timeout hinweisen.

• Z-Score

  Run-Test auf der Gewinn-/Verlust-Sequenz (Definition von MetaTrader 5). Ein positives z bedeutet, dass auf Gewinne tendenziell Gewinne und auf Verluste Verluste folgen — die Sequenz hat Momentum. Ein negatives z bedeutet, dass die Sequenz stärker alterniert als der Zufall. Werte mit einem Betrag größer als 1.96 sind auf dem 5%-Niveau statistisch signifikant.

• LR-Korrelation

  Pearson-Korrelation zwischen der Saldokurve und einer Geraden über dem Bar-Index. Werte nahe 1.0 bedeuten eine bemerkenswert stetige, geradlinige Kapitalkurve; Werte nahe 0 bedeuten, dass die Kurve zackig und ungleichmäßig verläuft.

• LR-Standardfehler

  Standardabweichung der Saldokurve um ihre Ausgleichsgerade. Kleiner bedeutet, dass das Konto in einem engeren, besser vorhersehbaren Korridor um die Trendlinie gewachsen ist.

• Durchschnittlicher MAE

  Durchschnittliche Maximum Adverse Excursion — der typische schlimmste unrealisierte Verlust, den ein Trade vor dem Schließen aussitzen musste, umgerechnet in Kontowährung (John Sweeney, „Maximum Adverse Excursion“).

• Durchschnittlicher MFE

  Durchschnittliche Maximum Favourable Excursion — der typische beste unrealisierte Gewinn, den ein Trade vor dem Schließen erreichte, in Kontowährung. Ist der MFE deutlich größer als der tatsächliche Gewinn, lässt das Trade-Management Geld liegen.

• Korrelation (Gewinn, MAE)

  Pearson-Korrelation zwischen dem Endgewinn eines Trades und dem Ausmaß, in dem der Trade zuvor gegen ihn lief. Ein stark negativer Wert bedeutet, dass tief eingebrochene Trades tendenziell als Verlierer schlossen — die Stops sind wahrscheinlich zu eng.

• Korrelation (Gewinn, MFE)

  Pearson-Korrelation zwischen dem Endgewinn eines Trades und dem Ausmaß, in dem er zu seinen Gunsten lief. Stark positiv bedeutet, dass die großen Gewinner tatsächlich weit liefen — die Take-Profits könnten also weiter gefasst oder durch einen nachgezogenen Ausstieg ersetzt werden.

• Korrelation (MAE, MFE)

  Pearson-Korrelation zwischen dem Ausmaß, in dem ein Trade gegen ihn lief, und dem Ausmaß, in dem er zu seinen Gunsten lief. Hohe Werte bedeuten, dass volatile Trades sich schlicht in beide Richtungen stark bewegen — die Strategie ist dem Rauschen ebenso ausgesetzt wie dem Edge.

Validierungskennzahlen

• PBO

  Wahrscheinlichkeit einer Backtest-Überanpassung. Der Anteil der In-Sample-/Out-of-Sample-Aufteilungen, in denen der In-Sample-Sieger außerhalb der Stichprobe schlechter abschneidet. Unter 50% liegt der akzeptable Bereich.

• DSR-p-Wert

  Signifikanz der deflationierten Sharpe Ratio, korrigiert um Mehrfachtests und höhere Momente. Über 0,95 schlägt die Strategie die Nullhypothese auf dem 5%-Niveau.

• Monte-Carlo-p-Wert

  Monte-Carlo-Test mit gemischten Trades. Wie oft eine zufällige Permutation der Trades eine Sharpe Ratio so gut wie die echte Reihenfolge erzeugt.

• SPA-p-Wert

  Hansens Test auf überlegene Prognosefähigkeit. Ob die Strategie eine Benchmark schlägt, wenn Data-Snooping-Verzerrung berücksichtigt wird.

• WFE-Mittelwert

  Walk-Forward-Effizienz. Das Verhältnis von Out-of-Sample- zu In-Sample-Leistung, gemittelt über die Fenster. Werte nahe 1,0 bedeuten keine Verschlechterung.

• Parameterdrift

  Der mittlere Variationskoeffizient der besten Parameter über die Walk-Forward-Fenster. Hohe Drift bedeutet, dass die Strategie kein stabiles Optimum hat.