Werkzeug
Market Structure + Liquidity (SMC)
market.smc_structure
Eingänge
Die Swing-Pivots (aus einem Zigzag- oder Struktur-Werkzeug), die die Hochs und Tiefs des Charts markieren. Der Detektor liest sie, um die aktuelle Struktur zu verfolgen und Liquidität auf gleichen Levels zu finden.
Ausgänge
Ein Bündel von Strukturereignissen: BOS- und CHoCH-Brüche mit ihren Swing-Levels, Liquiditätspools gleicher Hochs/Tiefs und etwaige Sweeps. Führe es in interpretor.market_structure oder interpretor.liquidity, um Bias- und Einstiegslogik zu steuern.
Die Smart-Money-Concepts-Struktur liest das Skelett des Charts: Sie verfolgt Swing-Hochs und -Tiefs und markiert, wenn der Kurs eines davon bricht (ein BOS, der den Trend fortsetzt, oder ein CHoCH, der vor einer Umkehr warnt). Sie markiert außerdem gleiche Hochs und Tiefs, an denen sich Stop-Liquidität sammelt, und vermerkt, wenn der Kurs diese Liquidität abräumt.
Wie es funktioniert
Aus den Swing-Pivots, die du einspeist, hält sie das zuletzt bestätigte Hoch und Tief vor. Wenn der Kurs eines davon um break_buffer überwindet, kennzeichnet sie einen BOS (gleichgerichteter Bruch) oder CHoCH (gegengerichteter Bruch); confirm_mode entscheidet, ob ein Docht oder ein vollständiger Schluss nötig ist. Gleiche Hochs/Tiefs werden erkannt, wenn mehrere Pivots innerhalb von eq_tolerance liegen und eq_min_touches erfüllen, und ein Sweep wird vermerkt, wenn der Kurs diesen Pool durchsticht und ihn dann innerhalb von reclaim_window Kerzen zurückerobert.
Modi
Confirm mode-Optionen
Ein Strukturbruch zählt nur, wenn eine Kerze jenseits des Swing-Levels schließt, wodurch Dochte herausgefiltert werden, die kurz darüber hinausstechen und zurückschnappen.
Wann verwenden: Die sicherere Standardeinstellung — weniger Fehlausbrüche, zum Preis einer Bestätigung ein bis zwei Kerzen später.
Ein Strukturbruch zählt in dem Moment, in dem ein beliebiger Docht durch das Swing-Level handelt, die empfindlichste Einstellung.
Wann verwenden: Wenn du die frühestmögliche Lesart eines Bruchs willst und mehr Rauschen in Kauf nimmst.
Liquidity side-Optionen
Verfolgt gleiche Hochs, wo sich Buy-Stop- und Ausbruchsorders oberhalb des Marktes sammeln, und markiert, wenn der Kurs nach oben durch sie hindurchfegt.
Wann verwenden: Jagd auf Sweeps ruhender Hochs vor einem Short oder Ausbrüche über gleiche Hochs.
Verfolgt gleiche Tiefs, wo sich Sell-Stop- und Zusammenbruchsorders unterhalb des Marktes sammeln, und markiert, wenn der Kurs nach unten durch sie hindurchfegt.
Wann verwenden: Jagd auf Sweeps ruhender Tiefs vor einem Long oder Zusammenbrüche unter gleiche Tiefs.
Verfolgt gleiche Hochs und gleiche Tiefs zusammen und kartiert beide Pools ruhender Liquidität ober- und unterhalb des Kurses.
Wann verwenden: Range- und Umkehr-Trading, bei dem Sweeps von beiden Seiten kommen können.
Konfiguration
Ob ein Strukturbruch durch einen Docht, der durch das Level handelt, oder durch einen vollständigen Kerzenschluss jenseits davon bestätigt wird.
Wie weit, im Kurs, über ein Swing-Level hinaus der Kurs handeln muss, bevor ein Bruch registriert wird. Größer verlangt einen saubereren Bruch und unterdrückt geringfügige Antastungen; 0 löst beim kleinsten Überschießen aus.
Wie viele Kerzen auf jeder Seite ein bestätigtes großes Swing-Hoch oder -Tief definieren. Größer liefert weniger, bedeutendere Swings; kleiner reagiert auf kürzerfristige Struktur.
Das Fenster, das zum Erkennen kleiner interner Swings dient, die innerhalb der größeren Struktur liegen. Größer ignoriert kleine Zappler; kleiner bringt feinere interne Brüche zum Vorschein.
Wie nah, im Kurs, zwei oder mehr Pivots beieinander liegen müssen, um als „gleich“ zu zählen. Größer gruppiert lose ausgerichtete Hochs/Tiefs zu einem Pool; kleiner verlangt nahezu exakte Gleichheit.
Wie viele Pivots innerhalb von eq_tolerance gruppiert sein müssen, bevor sie als gleiche Hochs oder Tiefs (ein Liquiditätspool) behandelt werden. Höher braucht einen offensichtlicheren Pool; 2 ist das Minimum.
Wie viele Kerzen der Kurs Zeit hat, um ein Level nach dem Durchstechen zurückzuerobern, damit die Bewegung als Liquiditäts-Sweep statt als echter Bruch zählt. Größer ist nachsichtiger bei einer langsamen Rückeroberung.
Welche Liquiditätspools verfolgt werden sollen: buyside (gleiche Hochs über dem Kurs), sellside (gleiche Tiefs unter dem Kurs) oder beide.
Verbindet mit
Beispiele
- Verdrahte den Swing-Ausgang von market.zigzag in den Pivots-Eingang und lies dann BOS-Ereignisse über interpretor.market_structure, um einen Trend vor dem Einstieg zu bestätigen.
- Erkenne bei liquidity_side „both“ einen Sweep gleicher Tiefs und führe ihn an interpretor.liquidity, um einen Umkehr-Long scharfzustellen.
Häufige Fehler
- Einen CHoCH mit einem BOS zu verwechseln — ein CHoCH bricht die Struktur gegen den vorherigen Trend (eine frühe Umkehrwarnung), ein BOS bricht mit ihm (Fortsetzung).
- eq_tolerance zu weit zu setzen, was unzusammenhängende Hochs in einen „gleichen“ Pool wirft und Phantom-Liquiditätslevel erzeugt.