Werkzeug
VWAP Position
interpretor.vwap_position
Eingänge
Das VWAP-Bündel von market.vwap, das die VWAP-Linie plus ihre +/-1- und +/-2-Sigma-Bänder trägt.
Ausgänge
Ein Boolean, der auf jedem Balken wahr ist, an dem die gewählte VWAP-Position gilt, bereit zum Verdrahten in einen Filter oder ein Signal.
VWAP Position verwandelt ein VWAP-Bündel in eine einfache Ja/Nein-Antwort darauf, wo der Kurs relativ zum volumengewichteten Durchschnittspreis und seinen Bändern steht — über oder unter VWAP, eingebettet im +/-1- oder +/-2-Sigma-Band, oder gerade durch Rückkreuzung zurückerobert.
Wie es funktioniert
Es liest das Bündel von market.vwap und wertet pro Balken ein Prädikat je nach gewähltem Modus aus, was einen BOOL erzeugt. above und below prüfen, auf welcher Seite von VWAP der Kurs steht; inside_band_1 und inside_band_2 prüfen, ob der Kurs im +/-1- oder +/-2-Sigma-Band liegt; reclaim_above und reclaim_below feuern auf dem Balken, an dem der Schlusskurs zurück durch VWAP kreuzt.
Modi
Wahr, solange der Kurs (Schlusskurs) über der VWAP-Linie liegt — die bullische Seite des Intraday-Fair-Value.
Wann verwenden: Gate Longs, um nur mit dem VWAP-Bias zu handeln, so wie viele Intraday-Desks tendieren.
Wahr, solange der Kurs (Schlusskurs) unter der VWAP-Linie liegt — die bärische Seite des Intraday-Fair-Value.
Wann verwenden: Gate Shorts, um nur mit dem abwärts gerichteten VWAP-Bias zu handeln.
Wahr, wenn der Kurs im inneren +/-1-Standardabweichungs-Band um VWAP liegt — nahe am Fair Value.
Wann verwenden: Gate Mean-Reversion- oder Scratch-Trades, solange der Kurs sich im engen Band an VWAP schmiegt.
Wahr, wenn der Kurs im weiteren +/-2-Standardabweichungs-Band um VWAP liegt — noch innerhalb der normalen Spanne.
Wann verwenden: Gate Einstiege, solange der Kurs irgendwo im weiten Band liegt, bevor eine echte Ausreißerbewegung ihn über +/-2 Sigma hinausschiebt.
Feuert auf dem einzelnen Balken, an dem der Schlusskurs von unten zurück nach oben durch VWAP kreuzt — eine bullische Rückeroberung.
Wann verwenden: Löse einen Mean-Reversion-Long in dem Moment aus, in dem der Kurs VWAP zurückerobert, nachdem er darunter getaucht ist.
Feuert auf dem einzelnen Balken, an dem der Schlusskurs von oben zurück nach unten durch VWAP kreuzt — ein bärischer Verlust von VWAP.
Wann verwenden: Löse einen Short in dem Moment aus, in dem der Kurs VWAP verliert, nachdem er darüber gehandelt hat.
Konfiguration
Wählt, welcher VWAP-Test läuft: über oder unter VWAP, inside_band_1 oder inside_band_2 (das +/-1- oder +/-2-Sigma-Band) oder reclaim_above / reclaim_below (Schlusskurs hat zurück durch VWAP gekreuzt).
Verbindet mit
Beispiele
- Filter: nimm nur Longs, wenn das above-Gate wahr ist, und handle mit dem VWAP-Bias.
- Löse einen Mean-Reversion-Einstieg aus, wenn reclaim_above feuert, nachdem der Kurs unter VWAP getaucht ist.
Häufige Fehler
- Die Band-Modi verwechseln — inside_band_2 ist das weitere +/-2-Sigma-Band, daher bleibt es öfter wahr als inside_band_1.
- Erwarten, dass reclaim_above oder reclaim_below durchgehend feuern; sie markieren nur den einzelnen Balken, an dem die Rückkreuzung passiert.