Werkzeug
Z-Score / Stretch
calc.zscore
Eingänge
Die Zahlenlinie, die auf Überdehnung gemessen wird (meist der Schluss).
Das Referenzzentrum, mit dem der Kurs verglichen wird (z. B. ein gleitender Durchschnitt).
Die Einheit, durch die die Lücke geteilt wird — eine Standardabweichungslinie für Sigma-Einheiten oder eine ATR-Linie für Volatilitätseinheiten.
Ausgänge
Ein Bündel, dessen Schlüsselwert der um 0 zentrierte Z-Score ist: positiv bedeutet, der Kurs liegt über dem Mittelwert, negativ darunter, und die Größe ist die Überdehnung in den gewählten Einheiten.
Z-Score misst, wie weit sich der Kurs von einem Mittelwert entfernt hat, ausgedrückt in Standardeinheiten, sodass es über Symbole und Zeitebenen hinweg funktioniert. Ein Wert von +2 bedeutet, dass der Kurs zwei Einheiten über dem Mittelwert liegt; −2 bedeutet zwei Einheiten darunter. Es ist die zentrale Messgröße für Mean-Reversion-Setups.
Wie es funktioniert
Der Node nimmt die Lücke zwischen dem Eingang `price` und dem Eingang `mean` und teilt dann durch den Eingang `scale` — die Einheiten dieser Skala werden durch `units` gewählt (statistisches Sigma oder ATR). `clamp_extreme` deckelt das Ergebnis, sodass eine seltene Spitze den Score nicht auf ein unbrauchbares Extrem hinaussprengen kann.
Modi
Teilt die Lücke durch die statistische Standardabweichung, sodass der Score ein klassischer Z-Score in σ-Einheiten ist.
Wann verwenden: Wähle Sigma für lehrbuchmäßige statistische Extreme, wenn der Mittelwert aus einem gleitenden Durchschnitt und die Skala aus seiner rollierenden Standardabweichung stammt.
Teilt die Lücke durch ATR, sodass der Score in Average-True-Range-Einheiten statt in Standardabweichungen gemessen wird.
Wann verwenden: Wähle ATR, wenn du in Volatilitätseinheiten dimensionierst und denkst — die Überdehnung liest sich dann in denselben Begriffen wie deine ATR-basierten Stops.
Konfiguration
In welcher Einheit die Überdehnung gemessen wird: „sigma“ teilt durch die statistische Standardabweichung (ein klassischer Z-Score), „atr“ teilt durch Average True Range (eine volatilitätsbasierte Überdehnung).
Deckelt den Score bei plus oder minus diesem Wert, sodass eine einmalige Spitze ihn nicht auf ein Extrem treiben kann, das deine Schwellen überschwemmt. Setze 0 (oder lass es weg), um das Deckeln zu deaktivieren; 4 ist eine sinnvolle Obergrenze.
Verbindet mit
Beispiele
- Mean Reversion: In Sigma-Einheiten Longs faden, wenn der Z-Score unter −2 fällt (Kurs weit unter seinen Mittelwert gedehnt), und aussteigen, sobald er sich Richtung 0 zurückbewegt.
- Volatilitätsbewusster Filter: In ATR-Einheiten nur auf eine Überdehnung jenseits von ±2 reagieren, sodass sich die Schwelle anpasst, wenn die Marktvolatilität expandiert und kontrahiert.
Häufige Fehler
- Eine flache oder nahezu null Skala-Linie einzuspeisen — das Teilen durch eine winzige Standardabweichung oder ATR lässt den Score explodieren; clamp_extreme schützt davor.
- Einheiten zwischen Strategie und Schwelle zu vermischen — ein ±2-Gate bedeutet in Sigma- gegenüber ATR-Einheiten sehr Unterschiedliches, also setze beide passend.