Die erste Zahlenlinie zum Korrelieren (z. B. das Symbol, das du handelst).
bBuffer (time series)
Die zweite Zahlenlinie zum Vergleich mit der ersten (z. B. ein verwandtes Symbol oder ein Index).
Ausgänge
Buffer (time series)
Eine Linie, begrenzt zwischen −1 und +1: über 0 bewegen sich die beiden Serien zusammen, unter 0 bewegen sie sich gegenläufig, nahe 0 hängen sie nicht zusammen.
Die Rolling Correlation misst, wie eng sich zwei Zahlenlinien über ein gleitendes Fenster zusammen bewegen, und meldet einen Wert von −1 bis +1. Nahe +1 steigen und fallen sie im Gleichschritt; nahe −1 steigt die eine, während die andere fällt; nahe 0 hängen sie kaum zusammen.
Wie es funktioniert
Auf jeder Kerze nimmt sie die letzten `period` Werte der Eingänge `a` und `b` und berechnet ihren Pearson-Korrelationskoeffizienten — die standardisierte Mitbewegung der beiden Fenster. Eine längere `period` glättet den Wert und reagiert langsam; eine kürzere verfolgt jüngste Verschiebungen, springt aber umher.
Konfiguration
periodscalar
Über wie viele Kerzen jeder Serie die Korrelation zurückblickt. Größer gibt einen ruhigeren, langsameren Wert; kleiner reagiert schneller, ist aber unruhiger. Ein üblicher Ausgangspunkt sind 20–50 Kerzen.
Verbindet mit
Liest aus
Speist in
Beispiele
Risikofilter: Einen neuen EURUSD-Long blockieren, wenn seine 50-Kerzen-Korrelation mit GBPUSD über 0.8 liegt, damit du nicht dieselbe Wette doppelst.
Pairs-Setup: Beobachte, ob die Korrelation zwischen zwei normalerweise verbundenen Symbolen scharf abfällt, ein Hinweis, dass sich das Paar entkoppelt hat.
Häufige Fehler
Korrelation als Ursache zu lesen — zwei Serien können sich durch Zufall zusammen bewegen oder weil beide einem dritten Treiber folgen, nicht weil die eine die andere bewegt.
Eine zu kurze period zu verwenden, was den Wert auf Rauschen zwischen +1 und −1 umschlagen lässt und ein falsches Gefühl einer stabilen Beziehung gibt.