أداة
VWAP
market.vwap
المُدخلات
لا توجد مُدخلات محدّدة النوع.
المُخرجات
حزمة: خط VWAP (القيمة العادلة المرجَّحة بالحجم) بالإضافة إلى نطاقين داخلي وخارجي عند band_mult_1 و band_mult_2 انحرافاً معيارياً فوقه وتحته.
VWAP (متوسط السعر المرجَّح بالحجم) هو متوسط سعر السوق على مدى مختار، مرجَّحاً بكمية التداول عند كل سعر. يستخدمه المتداولون كخط قيمة عادلة: السعر فوق VWAP يميل صعودياً للمدى، وتحته يميل هبوطياً.
كيف تعمل
شمعة بشمعة يجمع (السعر × الحجم) ويقسم على إجمالي الحجم منذ نقطة الارتكاز، فتشدّ الشمعات كثيفة التداول الخط أكثر. يقرر المرتكز متى تُعاد تهيئة ذلك المجموع الجاري (كل جلسة، يوم، أسبوع، أو أبداً)، ويُرسم نطاقا انحراف معياري عند مضاعفات band_mult_1 و band_mult_2 حول الخط لتحديد مدى تمدد السعر عن المتوسط.
الأوضاع
خيارات Anchor
أعد تهيئة تراكم VWAP عند بداية كل جلسة تداول، فيقيس الخط القيمة العادلة داخل تلك الجلسة فقط.
متى تُستخدَم: استخدمه للتداول اليومي حيث يجب الحكم على تدفق كل جلسة على حدة.
أعد تهيئة VWAP عند بداية كل يوم تقويمي، فيعطي خط قيمة عادلة واحداً لكل يوم.
متى تُستخدَم: استخدمه لتداول اليوم حيث يكون افتتاح اليوم هو النقطة المرجعية.
أعد تهيئة VWAP عند بداية كل أسبوع، فيتتبع الخط القيمة العادلة عبر الأسبوع كاملاً.
متى تُستخدَم: استخدمه لتداول التأرجح الذي يحتفظ بالمراكز عبر عدة أيام.
لا إعادة تهيئة أبداً: يستمر VWAP في التراكم عبر النافذة كاملة، منتجاً خطاً واحداً بطيء الحركة.
متى تُستخدَم: استخدمه عندما تريد قيمة عادلة واحدة طويلة المدى بدلاً من إعادة تهيئة لكل فترة.
نافذة منزلقة ثابتة: VWAP لآخر period شمعة يُعاد حسابه مع كل شمعة — لا شيء يُعاد ضبطه أبداً.
متى تُستخدَم: استخدمه كخط قيمة عادلة فوق الرسم يعكس دائماً آخر period شمعة.
خيارات Source
رجّح سعر افتتاح كل شمعة بحجمها.
متى تُستخدَم: استخدم open عندما يعكس ذلك السعر الحركة التي تتداولها بأفضل شكل.
رجّح سعر قمة كل شمعة بحجمها.
متى تُستخدَم: استخدم high عندما يعكس ذلك السعر الحركة التي تتداولها بأفضل شكل.
رجّح سعر قاع كل شمعة بحجمها.
متى تُستخدَم: استخدم low عندما يعكس ذلك السعر الحركة التي تتداولها بأفضل شكل.
رجّح سعر إغلاق كل شمعة بحجمها.
متى تُستخدَم: استخدم close عندما يعكس ذلك السعر الحركة التي تتداولها بأفضل شكل.
رجّح السعر الوسيط، متوسط قمة وقاع كل شمعة.
متى تُستخدَم: استخدم الوسيط عندما تريد نقطة متوازنة بين حدّي الشمعة.
رجّح السعر النموذجي، متوسط القمة والقاع والإغلاق. هذا هو الافتراضي ومُدخَل VWAP الكلاسيكي.
متى تُستخدَم: استخدم السعر النموذجي لسلوك VWAP القياسي.
رجّح متوسط السعر، معدل الافتتاح والقمة والقاع والإغلاق.
متى تُستخدَم: استخدم متوسط السعر لأنعم تلخيص لكل شمعة.
الإعدادات
أين تُعاد تهيئة المتوسط المرجَّح بالحجم: session، day، week، أو continuous (أبداً). تحدد نقطة إعادة التهيئة أي مدى من السعر والحجم يلخّصه الخط.
طول النافذة المنزلقة بالشموع لمرساة rolling — وهو VWAP الكلاسيكي على الرسم. تتجاهله مراسي session / day / week / continuous.
أي سعر تساهم به كل شمعة قبل الترجيح بالحجم: open، high، low، close، hl2 (وسيط)، hlc3 (نموذجي)، أو ohlc4 (متوسط). hlc3 هو الافتراضي ومُدخَل VWAP الكلاسيكي.
مضاعف الانحراف المعياري لزوج النطاق الأول (الداخلي). تقع النطاقات بهذا العدد من السيغما فوق وتحت خط VWAP؛ القيمة 1.0 تعني انحرافاً معيارياً واحداً.
مضاعف الانحراف المعياري لزوج النطاق الثاني (الخارجي)، الذي يحدد مسافة أكثر تمدداً عن VWAP. القيمة 2.0 تعني انحرافين معياريين.
يتصل بـ
أمثلة
- فلتر: خذ الشراء فقط طالما يصمد السعر فوق VWAP الجلسة (انحياز ارتداد نحو القيمة العادلة).
- استخدم interpretor.vwap_position لتبويب الدخولات على استعادة السعر لـ VWAP، واعكس الحركات التي تصل إلى النطاق الخارجي +2 سيغما.
أخطاء شائعة
- قراءة VWAP الجلسة عبر حدود الجلسة — يُعاد تهيئته، فالخط قرب الافتتاح مبني على بيانات قليلة جداً ومتذبذب.
- الوثوق بـ VWAP على أدوات ذات حجم غير موثوق (مثل حجم التيك في الفوركس)، حيث يُشوَّه الترجيح.