خريطة واحدة للمنصة كلها.

1. 1إشارة البحث
   تجد اللحظة

   تقرر الشراء أو البيع عند كل شمعة. مخرجها يأخذ قيمتين منطقيتين — ورفعهما معًا يصدر إشارتين مستقلتين.

2. 2المرشحات
   حراسة البوابة

   سلسلة من مستندات المرشحات تستجوب كل إشارة. كل مرشح يجيب بقيمة منطقية واحدة: مرور، أو أوقفها هنا.

3. 3إنشاء الأمر
   يصوغ الصفقة

   يحوّل الإشارة الناجية إلى مستويات سعرية: جني ربح واحد أو أكثر، ووقف خسارة واحد أو أكثر، وثقة اختيارية تُحجّم المركز.

4. 4مرحلة الصفقة
   تدير المركز

   بعد التنفيذ: نماذج التأهيل تقرر هل يُسمح باقتراح إداري، ونماذج التحجيم تقرر الحجم. مع إعدادات مسبقة لشركات التمويل.

مصطلحات المنصة

• أداة

  أصغر وحدة حساب — نوع عقدة لوحة واحد من الفهرس.

• وضع

  متغير مسمى لأداة واحدة يُختار في إعدادها — عقدة واحدة وسلوكيات عدة.

• سلك

  اتصال منمّط بين منفذين. يجب أن تتوافق الأنواع، أو يجسرها مهايئ.

• مفسّر

  أداة تقرأ مخرجات المؤشر الخام وتجيب عن سؤال دلالي بحكم.

• مستند

  قطعة مؤلفة واحدة — إشارة بحث أو مرشح أو إنشاء أمر أو مرحلة صفقة أو مؤشر — تُخزن مخططًا أو إعدادًا منمّطًا.

• مسودة

  نسختك العاملة الوحيدة القابلة للتغيير من مستند. والنشر يحولها إلى نسخة.

• نسخة

  لقطة منشورة غير قابلة للتغيير من مستند. والتشغيلات والترجمات تنفّذ النسخ دائمًا.

• إشارة البحث

  مستند المرحلة الذي يقرر الشراء أو البيع عند كل شمعة.

• مرشح

  مستند مرحلة يحرس الإشارات بإجابة منطقية واحدة؛ وفئته تقرر بين الإلغاء والانتظار.

• إنشاء الأمر

  مستند المرحلة الذي يصوغ الإشارة جني ربح ووقف خسارة وثقة.

• مرحلة الصفقة

  مرحلة ما بعد التنفيذ: نماذج تأهيل وتحجيم تدير المركز المفتوح.

• استراتيجية

  التجميعة المركبة من المراحل الأربع، تُنشر نسخةً.

• تشغيل

  اختبار رجعي أو تحسين واحد ينفّذ نسخة منشورة على التاريخ.

• درجة المتانة

  مركّب من 0 إلى 100 من ستة محللي تحقق، يُحسب بعد كل تحسين.

• روبوت

  ملف مستشار خبير مترجَم من نسخة استراتيجية.

• مستند مؤشر

  عائلة المستندات التي تُترجم إلى مؤشر ميتاتريدر مخصص؛ ومخططها ينتهي بمصارف.

• مصرف

  عقدة نهائية في مسار المؤشر: رسم أو تنبيه أو كائن رسم بياني.

• خلية

  مخطط فرعي قابل لإعادة الاستخدام، يُشارك برابط ويُشار إليه داخل المرشحات.

• بيانات الرحلة

  ناقل بيانات كل إشارة الذي تمرر به المراحل القيم إلى الأمام.

• أرصدة

  الرصيد المدفوع مسبقًا الذي يقيس الحوسبة. التشغيلات تحجز بأسوأ الحالات ثم تسوّي على الفعلي.

• حق وصول

  ما يمنحه شراء السوق: وصول تشغيل لمنتج مختوم، أو نسخة خاصة من منتج مفتوح.

• إعادة الرسم

  حين تتغير قيم الأداة الماضية مع وصول شموع جديدة. المحرك يعيد تقييم هذه الأدوات شمعة بشمعة لتبقى الاختبارات أمينة.

مقاييس التقرير

• الإيداع الأولي

  حقوق الملكية التي بدأ بها الاختبار الرجعي. كل رقم ربح وخسارة في التقرير يُقاس نسبةً إلى هذا الرقم.

• الرصيد النهائي

  ما انتهى إليه الحساب عند آخر شمعة في التشغيل — حقوق الملكية الأولية زائد مجموع كل صفقة مغلقة.

• إجمالي صافي الربح

  مجموع كل صفقة مغلقة عبر التشغيل كاملًا. الموجب يعني أن الاستراتيجية ربحت؛ والسالب يعني أنها خسرت.

• إجمالي الربح

  كم حقّقت الصفقات الرابحة وحدها، قبل خصم أي خسائر. قيمته غير سالبة دائمًا.

• إجمالي الخسارة

  كم أعادت الصفقات الخاسرة وحدها، معروضًا بمقدار موجب ليصطفّ جنبًا إلى جنب مع إجمالي الربح.

• عامل الربح

  الدولارات المكتسبة مقابل كل دولار خاسر. القيم فوق 1 رابحة؛ والقيمة 2 تعني أن الاستراتيجية تكسب دولارين مقابل كل دولار تُعيده.

• العائد المتوقّع

  الناتج الدولاري المتوقّع إحصائيًا للصفقة التالية — وهو حرفيًا متوسّط النتيجة لكل صفقة حتى الآن. اعتبره أفضلية الاستراتيجية المدمجة.

• عامل التعافي

  كم من الربح تحقّق مقابل كل دولار من أسوأ Drawdown. الأرقام المرتفعة تعني أن الاستراتيجية تنتشل نفسها من الحُفَر سريعًا قياسًا بما تجنيه.

• نسبة Calmar

  العائد مقابل أكبر هبوط من القمّة إلى القاع — مقياس عائد معدّل بالمخاطرة يستخدم أسوأ Drawdown بدلًا من التقلّب. في هذا التطبيق يتشارك الصيغة نفسها مع عامل التعافي.

• نسبة Sharpe

  العائد المعدّل بالمخاطرة الكلاسيكي — متوسّط العائد مقسومًا على انحرافه المعياري، محسوبًا سنويًا. يفترض معدّل عائد خالٍ من المخاطر يساوي صفرًا. القيم الأعلى تعني أن الاستراتيجية تكسب أكثر لكل وحدة تقلّب.

• نسبة Sortino

  مثل Sharpe لكنه لا يعاقب سوى الحركات الهابطة — أما تقلّب الصعود فيُعامَل ميزةً لا عيبًا. أكثر إنصافًا للاستراتيجيات ذات العوائد غير المتماثلة والملتوية.

• مؤشّر Ulcer

  درجة مخاطرة تقيس الجانب الهابط وحده — الجذر التربيعي لمتوسّط مربّعات نسب Drawdown من كل ذروة متحرّكة. تضرّ حالات Drawdown الكبيرة بالدرجة أكثر من الصغيرة تناسبيًا، فيعكس المؤشّر ألم الاحتفاظ بالاستراتيجية عبر الفترات السيّئة (Peter Martin، 1987).

• Drawdown الرصيد المطلق

  Drawdown المطلق — إلى أي مدى هبط الحساب دون حقوق الملكية الأولية في أي وقت، مقيسًا بعملة الحساب. لا يحتسب إلا الوقت الذي قُضي تحت مستوى اليوم الأول.

• Drawdown الرصيد الأقصى

  Drawdown الأقصى — أكبر هبوط من القمّة إلى القاع على منحنى الرصيد المبني على الصفقات المغلقة، بعملة الحساب. يلتقط أسوأ سلسلة خسائر بصرف النظر عن موضعها من التشغيل.

• Drawdown الرصيد النسبي

  أسوأ Drawdown بالنسبة المئوية عند أي ذروة على منحنى الرصيد. وخلافًا للنسخة الدولارية القصوى، يلتقط هذا أشدّ هبوط نسبي حتى لو وقع مبكّرًا حين كان الحساب صغيرًا.

• Drawdown حقوق الملكية المطلق

  إلى أي مدى نزل الحساب دون حقوق الملكية الأولية عند احتساب الربح والخسارة العائمين للمراكز المفتوحة. قد يكون أسوأ من نسخة منحنى الرصيد لأن الخسائر غير المحقّقة تُحتسَب هنا.

• Drawdown حقوق الملكية الأقصى

  أكبر هبوط من القمّة إلى القاع مقيسًا على منحنى حقوق الملكية (الرصيد زائد الربح والخسارة للمراكز المفتوحة). أهمّ من نسخة الرصيد للاستراتيجيات التي تحتفظ بمراكزها خلال العواصف.

• Drawdown حقوق الملكية النسبي

  أسوأ Drawdown بالنسبة المئوية مقيسًا إلى أي ذروة متحرّكة على منحنى حقوق الملكية — أي أشدّ تراجع منفرد لحقوق الملكية من شمعة إلى أخرى في التشغيل كاملًا، بالنسبة المئوية.

• أقصى Drawdown

  نسبة أسوأ Drawdown الرئيسية — كم أُعيد من حقوق الملكية عند الذروة في أسوأ نقطة خلال التشغيل. يهتمّ مُقيّمو شركات التمويل بهذا الرقم كثيرًا.

• مدّة أقصى Drawdown

  أطول فترة، مقيسةً بالشموع، بقي فيها منحنى حقوق الملكية دون أحدث ذروة له من دون تسجيل قمّة جديدة — أي أطول وقت قُضي تحت الذروة.

• إجمالي الصفقات

  كم صفقة أُغلقت خلال نافذة الاختبار الرجعي. ترتفع الدلالة الإحصائية لبقية المقاييس مع ارتفاع هذا الرقم.

• الصفقات الرابحة

  عدد الصفقات التي أُغلقت بربح أكبر من الصفر تمامًا.

• الصفقات الخاسرة

  عدد الصفقات التي أُغلقت عند التعادل أو على خسارة. تُحسَب صفقات التعادل في هذا الجانب لا في جانب الرابحة.

• نسبة الربح

  حصّة الصفقات التي أُغلقت على ربح. وحدها لا تكاد تخبرك بشيء — فنسبة ربح 90% قد تخسر مالًا رغم ذلك إذا كانت الخسارة العارضة ضخمة.

• صفقات الشراء (% الفائزة)

  كم صفقة شراء نُفِّذت، مع عرض حصّة الرابح منها بين قوسين.

• صفقات البيع (% الفائزة)

  كم صفقة بيع نُفِّذت، مع عرض حصّة الرابح منها بين قوسين.

• أكبر ربح

  أكبر صفقة رابحة منفردة في التشغيل كاملًا. مفيدة لكشف ما إذا كانت النتيجة الصافية مدفوعة بقيمة شاذّة محظوظة واحدة.

• أكبر خسارة

  أكبر صفقة خاسرة منفردة في التشغيل، معروضة بقيمة سالبة. ينبغي لوقف خسارة واقعي أن يُبقي هذه القيمة ضمن ميزانية المخاطرة لديك.

• متوسّط الربح

  متوسّط الحجم الدولاري للصفقة الرابحة. ومع نظيره الخاسر يخبرك بنسبة العائد في الاستراتيجية.

• متوسّط الخسارة

  متوسّط الحجم الدولاري للصفقة الخاسرة (بمقدار سالب). قارنه بمتوسّط الصفقة الرابحة لترى ما إذا كانت مكاسبك أكبر من خسائرك.

• أقصى مكاسب متتالية

  أطول سلسلة صفقات رابحة متتالية. قد تشير سلاسل الربح الطويلة إلى سلوك تتبّع اتجاه — أو إلى مجرّد حظّ في عيّنة ضئيلة.

• أقصى خسائر متتالية

  أطول سلسلة صفقات خاسرة متتالية. مهمّة جدًا لتحديد حجم المركز — إن كانت السلسلة 8، فهل ينجو الحساب من 8 صفقات خاسرة عند إعداد المخاطرة لكل صفقة لديك؟

• أقصى ربح متتالٍ

  المجموع الدولاري لأفضل سلسلة رابحة. مفيد لمعايرة توقّعات صعود واقعية: هكذا بدت فترة الحظّ الجيّد فعليًا.

• أقصى خسارة متتالية

  المجموع الدولاري لأسوأ سلسلة خاسرة (سالب). رقم إجهاد أساسي لمخاطر الإفلاس: أيستطيع الحساب امتصاص هذا والاستمرار؟

• متوسّط المكاسب المتتالية

  كم تدوم سلاسل الربح في المتوسّط. الأرقام الأعلى تلمّح إلى سلوك زخم/اتجاه في الأفضلية.

• متوسّط الخسائر المتتالية

  كم تدوم سلاسل الخسارة في المتوسّط. ينبغي أن تحدّد مدى الجرأة في زيادة حجم المركز بعد خسارة.

• متوسّط الاحتفاظ

  متوسّط عدد الشموع التي بقي فيها المركز مفتوحًا. ومع الإطار الزمني يخبرك بأفق الاحتفاظ المعتاد للاستراتيجية.

• أدنى احتفاظ

  أقصر مدّة لمركز (بالشموع). غالبًا ما تعني القيم الصغيرة جدًا أن مستويات SL/TP ضيّقة قياسًا بحجم الشمعة أو أن المنطق مضاربة سريعة.

• أقصى احتفاظ

  أطول مدّة لمركز (بالشموع). مفيدة لالتقاط الصفقات التي أطالت البقاء — وقد تشير إلى قاعدة خروج مفقودة أو إلى فرصة لإضافة مهلة.

• درجة Z

  اختبار السلاسل على تسلسل الربح/الخسارة (بتعريف MetaTrader 5). درجة Z الموجبة تعني أن المكاسب تميل إلى تتبّع المكاسب والخسائر إلى تتبّع الخسائر — أي أن للتسلسل زخمًا. والسالبة تعني أن التسلسل أكثر تناوبًا من العشوائي. والقيم التي يتجاوز مقدارها 1.96 ذات دلالة إحصائية عند مستوى 5%.

• ارتباط LR

  ارتباط بيرسون بين منحنى الرصيد وخطّ مستقيم مرسوم مقابل ترتيب الشموع. القيم القريبة من 1.0 تعني منحنى حقوق ملكية مستقيمًا وثابتًا بصورة لافتة؛ والقريبة من 0 تعني منحنى مسنّنًا غير منتظم.

• الخطأ المعياري لـ LR

  الانحراف المعياري لمنحنى الرصيد حول ملاءمته المستقيمة. الأصغر يعني أن الحساب نما في ممرّ أضيق وأكثر قابلية للتنبّؤ حول خطّ الاتجاه.

• متوسّط MAE

  متوسّط أقصى انحراف معاكس (MAE) — أسوأ خسارة غير محقّقة معتادة تحمّلتها الصفقة قبل الإغلاق، محوَّلةً إلى عملة الحساب (John Sweeney، «Maximum Adverse Excursion»).

• متوسّط MFE

  متوسّط أقصى انحراف مؤاتٍ (MFE) — أفضل ربح غير محقّق معتاد بلغته الصفقة قبل الإغلاق، بعملة الحساب. وإذا كان MFE أكبر بكثير من الربح الفعلي، فإن إدارة الصفقات تترك مالًا على الطاولة.

• الارتباط (الربح، MAE)

  ارتباط بيرسون بين الربح النهائي للصفقة ومدى ما قطعته ضدّها أولًا. القيمة السالبة بقوّة تعني أن الصفقات التي انخفضت عميقًا مالت إلى الإغلاق خاسرةً — وعلى الأرجح أن الوقف ضيّق جدًا.

• الارتباط (الربح، MFE)

  ارتباط بيرسون بين الربح النهائي للصفقة ومدى ما قطعته لصالحها. والموجب بقوّة يعني أن الصفقات الرابحة الكبيرة قطعت مسافة بعيدة فعلًا — ما يوحي بإمكان توسيع أهداف جني الأرباح أو استبدالها بوقف متحرّك.

• الارتباط (MAE، MFE)

  ارتباط بيرسون بين مدى ما قطعته الصفقة ضدّها ومدى ما قطعته لصالحها. القيم المرتفعة تعني أن الصفقات المتقلّبة تتحرّك كثيرًا في الاتجاهين معًا — أي أن الاستراتيجية معرّضة للضوضاء بقدر تعرّضها للأفضلية.

مقاييس التحقق

• PBO

  احتمال الإفراط في ملاءمة الاختبار التاريخي. نسبة تقسيمات داخل العينة/خارج العينة التي يكون فيها أداء الفائز داخل العينة أضعف خارجها. أقل من 50% هو النطاق المقبول.

• قيمة p لمعيار DSR

  دلالة نسبة شارب المخفَّضة، مصحَّحة للاختبارات المتعددة وللعزوم العليا. فوق 0.95 تتجاوز الاستراتيجية فرضية العدم عند مستوى 5%.

• قيمة p لمونت كارلو

  اختبار مونت كارلو لخلط الصفقات. عدد المرات التي ينتج فيها ترتيب عشوائي للصفقات نسبة شارب بجودة التسلسل الحقيقي.

• قيمة p لمعيار SPA

  اختبار هانسن للقدرة التنبؤية المتفوقة. ما إذا كانت الاستراتيجية تتفوق على المؤشر المرجعي بعد حساب انحياز التنقيب في البيانات.

• متوسط WFE

  كفاءة الاختبار المتقدم. نسبة الأداء خارج العينة إلى الأداء داخلها، بالمتوسط عبر النوافذ. القيم القريبة من 1.0 تعني عدم وجود تدهور.

• انحراف المعاملات

  متوسط معامل الاختلاف لأفضل المعاملات عبر نوافذ الاختبار المتقدم. الانحراف العالي يعني أن الاستراتيجية لا تملك حدًّا أمثل مستقرًّا.